أفضل استراتيجيات التداول الخوارزمية

QuantStart.

الانضمام إلى كوانتكاديمي بوابة العضوية الخاصة التي تلبي احتياجات التجزئة المتزايد بسرعة المجتمع تاجر الكمي. سوف تجد مجموعة من ذوي الخبرة مثل التفكير من التجار الكميون على استعداد للرد على أسئلة التداول الكمي الأكثر إلحاحا.

تحقق من بلدي يبوك على التداول الكمي حيث أنا يعلمك كيفية بناء مربحة استراتيجيات التداول المنهجي مع أدوات بايثون، من الصفر.

نلقي نظرة على بلدي الكتاب الاليكتروني الجديد على استراتيجيات التداول المتقدمة باستخدام تحليل سلسلة زمنية، والتعلم الآلي والإحصاءات بايزي، مع بيثون و R.

من قبل مايكل هالز مور في 7 يونيو، 2018.

وعادة ما ينظر إلى التداول الخوارزمي كمنطقة معقدة للمبتدئين للحصول على السيطرة عليها. وهو يغطي مجموعة واسعة من التخصصات، مع جوانب معينة تتطلب درجة كبيرة من النضج الرياضي والإحصائي. وبالتالي فإنه يمكن أن يكون بعيدا عن وضع ل أونينياتد. في الواقع، المفاهيم العامة هي واضحة لفهم، في حين يمكن تعلم التفاصيل بطريقة تكرارية ومستمرة.

جمال التداول الخوارزمي هو أنه ليست هناك حاجة لاختبار تلك المعرفة على رأس المال الحقيقي، كما توفر العديد من السمسرة محاكاة السوق واقعية للغاية. وفي حين أن هناك بعض التحذيرات المرتبطة بهذه النظم، فإنها توفر بيئة لتعزيز مستوى عميق من الفهم، مع عدم وجود مخاطر رأس المال على الإطلاق.

السؤال المشترك الذي أتلقى من قراء كوانتستارت هو "كيف أبدأ في التداول الكمي؟". لقد كتبت بالفعل دليل المبتدئين في التداول الكمي، ولكن مادة واحدة لا يمكن أن نأمل في تغطية تنوع هذا الموضوع. وبالتالي قررت أن أوصي المفضلة للمبتدئين التداول الكمي الكتب في هذه المقالة.

المهمة الأولى هي الحصول على نظرة عامة قوية للموضوع. لقد وجدت أنه من الأسهل بكثير لتجنب المناقشات الرياضية الثقيلة حتى يتم تغطية الأساسيات وفهمها. أفضل الكتب التي وجدت لهذا الغرض هي كما يلي:

1) التداول الكمي من قبل ارنست تشان - هذا هو واحد من بلدي الكتب المالية المفضلة. يوفر الدكتور تشان لمحة عامة كبيرة عن عملية إنشاء "التجزئة" نظام التداول الكمي، وذلك باستخدام ماتلاب أو إكسيل. انه يجعل الموضوع ودود للغاية ويعطي الانطباع بأن "يمكن لأي شخص أن يفعل ذلك". على الرغم من أن هناك الكثير من التفاصيل التي يتم تخطي أكثر (أساسا للإيجاز)، والكتاب هو مقدمة كبيرة لكيفية عمل التداول حسابي. ويناقش الجيل ألفا ("نموذج التداول")، وإدارة المخاطر، ونظم التنفيذ الآلي واستراتيجيات معينة (وخاصة الزخم ومتوسط ​​العائد). هذا الكتاب هو المكان المناسب للبدء. 2) داخل الصندوق الأسود من قبل ريشي K. نارانغ - في هذا الكتاب يوضح الدكتور نارانغ بالتفصيل كيف يعمل صندوق التحوط الكمي المهنية. هو ضارية في مستثمر والدهاء الذي يدرس ما إذا كان الاستثمار في مثل هذا "الصندوق الأسود". وعلى الرغم من أن هذا التاجر يبدو غير ذي صلة بتاجر التجزئة، فإن الكتاب يحتوي بالفعل على ثروة من المعلومات حول كيفية تنفيذ نظام تداول كمي "سليم". على سبيل المثال، يتم توضيح أهمية تكاليف المعاملات وإدارة المخاطر، مع أفكار حول مكان للبحث عن مزيد من المعلومات. العديد من التجار ألغو التجزئة يمكن أن تفعل جيدا لاختيار هذا حتى ونرى كيف 'المهنيين' تنفيذ تجارتهم. 3) تجارة خوارزمية & أمب؛ دما باري جونسون - عبارة "التداول الخوارزمي"، في الصناعة المالية، عادة ما تشير إلى خوارزميات التنفيذ التي تستخدمها البنوك والسماسرة لتنفيذ الصفقات الفعالة. أنا استخدم المصطلح لتغطية ليس فقط تلك الجوانب من التداول، ولكن أيضا التداول الكمي أو المنهجي. هذا الكتاب هو أساسا عن السابق، التي كتبها باري جونسون، وهو مطور البرامج الكمي في بنك الاستثمار. هل هذا يعني أنه لا فائدة لكمية التجزئة؟ على الاطلاق. امتلاك فهم أعمق لكيفية عمل التبادلات و "المجهرية السوق" يمكن أن تساعد بشكل كبير على ربحية استراتيجيات التجزئة. على الرغم من كونه تومي الثقيلة، فإنه يستحق التقاط.

وبمجرد استيعاب المفاهيم الأساسية، من الضروري البدء في وضع استراتيجية تجارية. ويعرف هذا عادة باسم مكون نموذج ألفا لنظام التداول. استراتيجيات واضحة للعثور على هذه الأيام، ولكن القيمة الحقيقية تأتي في تحديد المعلمات التداول الخاصة بك عن طريق البحث واسعة النطاق و باكتستينغ. وتناقش الكتب التالية أنواعا معينة من أنظمة التداول والتنفيذ وكيفية تنفيذها:

4) التداول حسابي من قبل إرنست تشان - هذا هو الكتاب الثاني من قبل الدكتور تشان. في الكتاب الأول انه استحى الزخم، يعني ارتداد وبعض استراتيجيات عالية التردد. يناقش هذا الكتاب هذه الاستراتيجيات بعمق ويقدم تفاصيل مهمة للتنفيذ، وإن كان ذلك مع تعقيدات رياضية أكثر مما كان عليه في الأول (مثل مرشحات كالمان، ستاتيوناريتي / كوينغغراتيون، كادف وغيرها). الاستراتيجيات، مرة أخرى، والاستخدام المكثف ل ماتلاب ولكن يمكن تعديلها بسهولة رمز ل C ++، بيثون / الباندا أو R لأولئك الذين لديهم خبرة البرمجة. كما يوفر التحديثات على أحدث سلوك السوق، كما كتب أول كتاب بضع سنوات إلى الوراء. 5) التداول والتبادلات من قبل لاري هاريس - يركز هذا الكتاب على المجهرية السوق، والتي أشعر شخصيا هي منطقة أساسية للتعرف عليها، حتى في المراحل الأولى من التداول الكمي. السوق المجهرية هو "العلم" لكيفية تفاعل المشاركين في السوق والديناميات التي تحدث في كتاب النظام. ويرتبط ارتباطا وثيقا بكيفية عمل التبادلات وما يحدث فعلا عند وضع التجارة. هذا الكتاب هو أقل عن استراتيجيات التداول على هذا النحو، ولكن أكثر عن الأشياء لتكون على بينة من عند تصميم أنظمة التنفيذ. العديد من المهنيين في مجال التمويل الكم يعتبر هذا ككتاب ممتاز وأنا أيضا أوصي به للغاية.

في هذه المرحلة، كمتاجر التجزئة، سوف تكون في مكان جيد للبدء في البحث عن المكونات الأخرى لنظام التداول مثل آلية التنفيذ (وعلاقتها العميقة مع تكاليف المعاملات)، فضلا عن المخاطر وإدارة المحافظ. وسوف أضع الكتب لهذه المواضيع في مقالات لاحقة.

مجرد بدء مع التداول الكمي؟

3 أسباب الاشتراك في قائمة البريد الإلكتروني كوانتستارت:

1. دروس التداول الكمي.

سوف تحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى دورة مجانية 10-البريد الإلكتروني معبأة مع تلميحات ونصائح لمساعدتك على البدء في التداول الكمي!

2. جميع أحدث المحتوى.

كل أسبوع سوف نرسل لك التفاف جميع الأنشطة على كوانتستارت لذلك عليك أن لا يفوتون وظيفة مرة أخرى.

ريال مدريد، وقابلة للتنفيذ نصائح التداول الكمي مع أي هراء.

أساسيات التداول الخوارزمي: المفاهيم والأمثلة.

الخوارزمية هي مجموعة محددة من التعليمات المحددة بوضوح تهدف إلى تنفيذ مهمة أو عملية.

التداول الحسابي (التداول الآلي، التداول في الصندوق الأسود، أو ببساطة التداول ألغو) هو عملية استخدام أجهزة الكمبيوتر المبرمجة لمتابعة مجموعة محددة من التعليمات لوضع التجارة من أجل توليد الأرباح بسرعة وتردد يستحيل على تاجر الإنسان. وتستند مجموعات القواعد المحددة إلى التوقيت أو السعر أو الكمية أو أي نموذج رياضي. وبصرف النظر عن فرص الربح للتاجر، ألغو التداول يجعل الأسواق أكثر سيولة ويجعل التداول أكثر منهجية من خلال استبعاد الآثار البشرية العاطفية على الأنشطة التجارية. (لمزيد من المعلومات، اطلع على اختيار برامج التداول الخوارزمية الصحيحة.)

لنفترض أن المتداول يتبع هذه المعايير التجارية البسيطة:

شراء 50 سهم من الأسهم عندما يكون المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم بيع أسهم السهم عندما يقل المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوم عن المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم.

وباستخدام هذه المجموعة من تعليمين بسيطين، من السهل كتابة برنامج حاسوبي يقوم برصد سعر السهم تلقائيا (ومؤشرات المتوسط ​​المتحرك) ووضع أوامر الشراء والبيع عند استيفاء الشروط المحددة. التاجر لم يعد يحتاج إلى الحفاظ على مشاهدة للأسعار الحية والرسوم البيانية، أو وضعت في أوامر يدويا. نظام التداول الخوارزمية تلقائيا يفعل ذلك بالنسبة له، عن طريق تحديد بشكل صحيح فرصة التداول. (لمزيد من المعلومات عن المتوسطات المتحركة، اطلع على المتوسطات المتحركة البسيطة التي تجعل المؤشرات تتوقف.)

[إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن ثبت وإلى الاستراتيجيات نقطة التي يمكن في نهاية المطاف أن يعمل في نظام التداول حسابي، تحقق من إنفستوبيديا أكاديمية تصبح دورة اليوم التاجر. ]

فوائد التداول الخوارزمية.

ألغو التداول يوفر الفوائد التالية:

الصفقات التي يتم تنفيذها بأفضل الأسعار الممكنة وضع أمر تجاري فوري ودقيق (وبالتالي فرص عالية للتنفيذ على المستويات المطلوبة) توقيت الصفقات بشكل صحيح وعلى الفور، لتجنب التغيرات الكبيرة في الأسعار خفض تكاليف المعاملات (انظر مثال على نقص التنفيذ أدناه) الشيكات التلقائية في وقت واحد على عدة ظروف السوق تقليل مخاطر الأخطاء اليدوية في وضع الصفقات باكتست الخوارزمية، استنادا إلى البيانات المتاحة الوقت الحقيقي والحقيقي انخفاض احتمال الأخطاء من قبل التجار البشري على أساس العوامل العاطفية والنفسية.

إن الجزء الأكبر من التداول الحالي هو تداول عالي التردد (هفت)، والذي يحاول الاستفادة من وضع عدد كبير من الطلبات بسرعة عالية جدا عبر أسواق متعددة ومعلمات قرار متعددة، بناء على تعليمات مبرمجة مسبقا. (لمزيد من المعلومات حول التداول عالي التردد، راجع استراتيجيات وأسرار شركات التداول عالي التردد).

يستخدم ألغو-ترادينغ في العديد من أشكال الأنشطة التجارية والاستثمارية، بما في ذلك:

المستثمرون على المدى المتوسط ​​إلى الطويل أو الشركات الجانبية (صناديق المعاشات التقاعدية، صناديق الاستثمار، شركات التأمين) الذين يشترون في الأسهم بكميات كبيرة ولكن لا يريدون التأثير على أسعار الأسهم مع استثمارات منفصلة كبيرة الحجم. ويستفيد المتداولون على المدى القصير والمشتركون من جانب البيع (صناع السوق والمضاربون والمراجحون) من تنفيذ التجارة الآلي؛ بالإضافة إلى ذلك، المساعدات التجارية ألغو في خلق السيولة الكافية للبائعين في السوق. التجار المنتظمين (أتباع الاتجاه، أزواج التجار، صناديق التحوط، الخ) تجد أنها أكثر كفاءة بكثير لبرمجة قواعد التداول الخاصة بهم والسماح للتجارة البرنامج تلقائيا.

يوفر التداول الخوارزمي نهجا أكثر انتظاما للتداول النشط من الطرق القائمة على الحدس أو الغريزة للتاجر البشري.

استراتيجيات التداول الخوارزمية.

وتتطلب أي استراتيجية للتداول الخوارزمي فرصة محددة تكون مربحة من حيث تحسين الأرباح أو خفض التكاليف. وفيما يلي استراتيجيات التداول الشائعة المستخدمة في تجارة ألغو:

استراتيجيات التداول الأكثر خوارزمية تتبع الاتجاهات في المتوسطات المتحركة، هروب القناة، حركات مستوى الأسعار والمؤشرات الفنية ذات الصلة. هذه هي أسهل وأبسط الاستراتيجيات لتنفيذ من خلال التداول الحسابي لأن هذه الاستراتيجيات لا تنطوي على اتخاذ أي توقعات أو توقعات الأسعار. وتبدأ الصفقات على أساس حدوث الاتجاهات المستصوبة، التي تكون سهلة ومباشرة لتنفيذها من خلال الخوارزميات دون الدخول في تعقيد التحليل التنبئي. المثال المذكور أعلاه للمتوسط ​​المتحرك 50 و 200 يوم هو الاتجاه الشعبي التالي استراتيجية. (لمزيد من المعلومات حول استراتيجيات التداول الاتجاه، انظر: استراتيجيات بسيطة للاستفادة من الاتجاهات.)

شراء الأسهم المدرجة المزدوجة بسعر أقل في سوق واحد وبيعها في وقت واحد بسعر أعلى في سوق أخرى تقدم فرق السعر كخالية من الأرباح أو المراجحة. ويمكن تكرار نفس العملية بالنسبة للأسهم مقابل أدوات العقود الآجلة، حيث أن فروق الأسعار موجودة من وقت لآخر. تطبيق خوارزمية لتحديد مثل هذه الفروق السعرية ووضع أوامر يسمح فرص مربحة بطريقة فعالة.

وقد حددت صناديق المؤشرات فترات من إعادة التوازن لجعل حيازاتها متساوية مع مؤشراتها المرجعية. وهذا يخلق فرصا مربحة للمتداولين الخوارزميين الذين يستفيدون من الصفقات المتوقعة التي تقدم أرباح تتراوح بين 20 و 80 نقطة أساس اعتمادا على عدد الأسهم في صندوق المؤشرات، قبيل إعادة التوازن في مؤشر المؤشرات. يتم بدء هذه الصفقات عن طريق أنظمة التداول الحسابية للتنفيذ في الوقت المناسب وأفضل الأسعار.

وهناك الكثير من النماذج الرياضية المثبتة، مثل استراتيجية التداول دلتا المحايدة، والتي تسمح التداول على مجموعة من الخيارات والأمن الكامنة فيها، حيث يتم وضع الصفقات لتعويض الدلتا الإيجابية والسلبية بحيث يتم الحفاظ على دلتا محفظة في الصفر.

وتستند استراتيجية معدل العائد على فكرة أن الأسعار المرتفعة والمنخفضة للأصل هي ظاهرة مؤقتة تعود إلى قيمتها المتوسطة بشكل دوري. تحديد وتحديد النطاق السعري وتطبيق الخوارزمية بناء على ما يسمح بتداول الصفقات تلقائيا عندما يكسر سعر الأصول من النطاق المحدد.

استراتيجية السعر المتوسط ​​المرجح لحجم الأسهم تفصل أمر كبير وتنشر قطع أصغر حجما من الترتيب إلى السوق باستخدام ملفات تعريف حجم المخزون التاريخية المحددة. والهدف من ذلك هو تنفيذ الأمر بالقرب من متوسط ​​السعر المرجح (فواب)، وبالتالي الاستفادة من متوسط ​​السعر.

وتؤدي استراتيجية متوسط ​​السعر المرجح للوقت إلى تفكيك أمر كبير وتنشر قطع أصغر حجما من النظام إلى السوق باستخدام فترات زمنية مقسمة بالتساوي بين بداية ونهاية الوقت. والهدف من ذلك هو تنفيذ أمر قريب من متوسط ​​السعر بين بداية ونهاية الوقت، وبالتالي تقليل تأثير السوق.

حتى يتم ملء النظام التجاري بالكامل، تستمر هذه الخوارزمية في إرسال أوامر جزئية، وفقا لنسبة المشاركة المحددة وحسب حجم التداول في الأسواق. وترسل "ستيبس ستراتيغي" ذات الصلة الطلبات بناء على النسبة المئوية المحددة من قبل المستخدم من أحجام السوق وتزيد أو تنقص من معدل المشاركة هذا عندما يصل سعر السهم إلى مستويات معرفة من قبل المستخدم.

وتهدف استراتيجية العجز في التنفيذ إلى التقليل من تكلفة تنفيذ أمر الشراء عن طريق التداول في السوق في الوقت الحقيقي، وبالتالي توفير تكلفة الطلب والاستفادة من تكلفة الفرصة البديلة للتأخير في التنفيذ. وستؤدي الاستراتيجية إلى زيادة معدل المشاركة المستهدف عندما يتحرك سعر السهم إيجابيا ويقلله عندما يتحرك سعر السهم سلبا.

هناك عدد قليل من فئات خاصة من الخوارزميات التي تحاول التعرف على "الأحداث" على الجانب الآخر. هذه "خوارزميات الاستنشاق"، المستخدمة، على سبيل المثال، من قبل صانع السوق الجانب بيع لديها المخابرات في الداخل لتحديد وجود أي خوارزميات على الجانب شراء من أجل كبير. هذا الكشف من خلال خوارزميات سوف يساعد صانع السوق تحديد فرص النظام كبيرة وتمكنه من الاستفادة من خلال ملء أوامر بسعر أعلى. يتم تحديد هذا في بعض الأحيان على أنها التكنولوجيا الفائقة الأمامية. (لمزيد من المعلومات حول التداول عالي التردد والممارسات الاحتيالية، راجع: إذا اشتريت الأسهم عبر الإنترنت، فأنت تشارك في هفت.)

المتطلبات الفنية للتجارة الخوارزمية.

تنفيذ الخوارزمية باستخدام برنامج الكمبيوتر هو الجزء الأخير، نادب مع باكتستينغ. ويتمثل التحدي في تحويل الاستراتيجية التي تم تحديدها إلى عملية محوسبة متكاملة لها إمكانية الوصول إلى حساب تداول لوضع الأوامر. ويلزم ما يلي:

المعرفة البرمجة الحاسوبية لبرمجة استراتيجية التداول المطلوبة والمبرمجين استأجرت أو برامج التداول مسبقة الصنع شبكة الاتصال والوصول إلى منصات التداول لوضع أوامر الوصول إلى تغذية البيانات السوق التي سيتم رصدها من قبل خوارزمية للحصول على فرص لوضع أوامر القدرة والبنية التحتية من أجل إعادة النظر في النظام الذي تم بناؤه قبل بدء تشغيله في الأسواق الحقيقية. توفر البيانات التاريخية للاختبار المسبق، تبعا لتعقيد القواعد المطبقة في الخوارزمية.

وفيما يلي مثال شامل: رويال داتش شل (رديز) مدرج في بورصة أمستردام (إكس) وبورصة لندن (لس). دعونا نبني خوارزمية لتحديد فرص المراجحة. وفيما يلي بعض الملاحظات المثيرة للاهتمام:

تداول الفوركس باليورو، في حين يتداول سوق لندن للأوراق المالية بالجنيه الإسترليني بسبب فارق التوقيت لمدة ساعة واحدة، يفتح مؤشر إكس قبل ساعة من سوق لندن للأوراق المالية، يليه كلا من التبادل التجاري في وقت واحد للساعات القليلة القادمة ثم يتداول فقط في بورصة لندن خلال الساعة الأخيرة مع إغلاق إكس .

هل يمكننا أن نستكشف إمكانية التداول بالمراجحة على أسهم شركة رويال داتش شل المدرجة في هذين السوقين بعملتين مختلفتين؟

برنامج حاسوبي يمكنه قراءة أسعار السوق الحالية السعر يغذي من كل من لس و إكس إكس تغذية سعر صرف الفوركس مقابل سعر صرف غبب-ور القدرة على وضع الأمر الذي يمكن أن توجه النظام إلى الصرف الصحيح القدرة على الاختبار السابق على الأعلاف السعر التاريخية.

يجب أن يقوم برنامج الكمبيوتر بما يلي:

قراءة تغذية الأسعار الواردة من أسهم رديز من كلا التبادل باستخدام أسعار الصرف الأجنبي المتاحة، وتحويل سعر عملة واحدة إلى أخرى إذا كان هناك اختلاف كبير بما فيه الكفاية السعر (خصم تكاليف الوساطة) مما يؤدي إلى فرصة مربحة، ثم وضع شراء ترتيب على سعر صرف أقل وبيع النظام على ارتفاع سعر الصرف إذا تم تنفيذ أوامر كما هو مطلوب، فإن الأرباح التحكيم تتبع.

بسيطة وسهلة! ومع ذلك، فإن ممارسة التداول الخوارزمية ليست بهذه البساطة للحفاظ على وتنفيذ. تذكر، إذا كنت يمكن أن تضع التجارة ألغو ولدت، لذلك يمكن للمشاركين في السوق الأخرى. وبالتالي، تتقلب الأسعار في الملي ثانية وحتى الميكروثانية. في المثال أعلاه، ماذا يحدث إذا تم تنفيذ صفقة الشراء، ولكن تجارة البيع لا تتغير مع تغير أسعار البيع في الوقت الذي يصل فيه طلبك إلى السوق؟ سوف ينتهي بك الأمر يجلس مع موقف مفتوح، مما يجعل استراتيجية المراجحة الخاص بك لا قيمة له.

هناك مخاطر وتحديات إضافية: على سبيل المثال، مخاطر فشل النظام، وأخطاء الاتصال بالشبكة، والفترات الزمنية بين أوامر التجارة والتنفيذ، والأهم من ذلك كله، الخوارزميات الناقصة. وكلما كانت الخوارزمية الأكثر تعقيدا، فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من الاختبار المسبق الأكثر صرامة قبل وضعها موضع التنفيذ.

الخط السفلي.

التحليل الكمي لأداء الخوارزمية يلعب دورا هاما ويجب دراسته بشكل نقدي. انها مثيرة للذهاب لأتمتة بمساعدة أجهزة الكمبيوتر مع فكرة لكسب المال دون عناء. ولكن يجب على المرء أن يتأكد من أن النظام يتم اختبارها بشكل كامل ويحدد الحدود المطلوبة. يجب على التجار التحليليين النظر في تعلم البرمجة ونظم البناء من تلقاء نفسها، ليكونوا واثقين من تنفيذ الاستراتيجيات الصحيحة بطريقة مضمونة. استخدام الحذر واختبار شامل من ألغو التداول يمكن أن تخلق فرص مربحة. (لمزيد من المعلومات، راجع كيفية كتابة روبوت ألغو التجاري الخاص بك.)

تجارة خوارزمية 101.

التداول الخوارزمي هنا للبقاء. مشاهدة نبك، وانظر الكلمة فارغة من بورصة نيويورك المجيدة مرة واحدة.

لا تزال المليارات من الأسهم تتداول على الأرض كل يوم، ولكن غالبية أوامر الشراء والبيع تتم عن طريق أجهزة الكمبيوتر. لقد ولت أيام المتخصص، صانع السوق أو الطابق التاجر & # 8230؛

دعونا نكتشف ما يمكن أن تفعله الخوارزميات التجارية، وكيف يمكنك أن تصبح تاجر ألغو أو مطور.

ما هو التداول الخوارزمي؟

التداول الخوارزمي هو عملية تستخدم أجهزة الكمبيوتر، لوضع الصفقات تماما. الفائدة الرئيسية هي الكمبيوتر والخوارزمية، أبدا يكسر القواعد الخاصة بك.

وغالبا ما تسمى هذه الطريقة تداول ألغو. وتشمل الاختلافات الأخرى التداول الآلي، وتداول الصندوق الأسود. تجارة عالية التردد أو "هفت" هو شكل متخصص من التداول الخوارزمي. لإعطائك صورة كاملة، يجب أن نذكر أيضا التداول مربع رمادي.

مربع أسود يسمح للكمبيوتر لجعل 100٪ من القرارات. مربع رمادي يسمح للقرارات التقديرية من قبل التاجر.

تجارة ألغو رائعة وغامضة، ولكن ببساطة يعني الأفكار التجارية الخاصة بك، يتم تنفيذها لا تشوبه شائبة. الكمبيوتر يفعل كل عمل، بعد إدخال المعايير الخاصة بك.

لاحظت قلت "الأماكن تتداول تماما"، و "نفذت لا تشوبه شائبة". عندما نطور خوارزمية للتداول، وهدفنا هو كتابة البرنامج، الذي يتبع استراتيجيتنا، 100٪ من الوقت.

الغو، هو مجموعة من المعايير المحددة، أن:

1: يجد الصفقات التي تتطابق مع الحافة لدينا.

2: يحدد معايير الدخول المعرفة مسبقا.

3: وضع دخول التجارة.

4: تحليلات وتتبع حركة الأسعار والعطاءات والعروض والمعاملات.

5: يحدد معايير الخروج المحددة مسبقا.

6: يضع أوامر الخروج لاستكمال التجارة.

الخطوة رقم 1 أمر بالغ الأهمية للعملية. حافة محددة جيدا، ويحدد الفرصة. اليوم أجهزة الكمبيوتر القوية تسمح التجار مثلنا، على الفور والفرص التجارية، في السابق فقط المتاحة للمؤسسات المال الكبير.

وهناك استراتيجية بسيطة ألغو يشبه هذا.

أ) شراء عقد واحد (أو 100 سهم، إذا تداول الأسهم) عندما آخر سعر، يتداول فوق اليوم السابق & # 8217 الصورة.

ب) بيع الموقف الجديد، في أي وقت السعر لديه انخفاض 0.3.

هذه الخوارزمية نقية. لا توجد تصفيات لضبط حافة. يمكن أن تكون التصفيات:

* يجب أن يكون السعر الأخير أعلى من السعر اليوم & # 8217؛ s.

* يجب أن يكون السعر الأخير أعلى من اليوم السابق & # 8217؛ s، لمدة 30 دقيقة على الأقل.

* يجب أن يكون السعر الأخير أعلى من السعر المفتوح، في اليوم الأول من الشهر.

* يجب أن يكون إتف سبي صافي إيجابي لهذا اليوم.

تطوير حافة، وتحويلها إلى رمز البرمجة، حيث يتم الحصول على المال في التداول حسابي. تصفيات قوة العمل السعر وحجم، لتتكشف وفقا لخطة لدينا، أو أننا لا تدخل تجارة جديدة.

تطوير استراتيجية خوارزمية، ينمو أسرع من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في أوائل 1980 & # 8217؛ ق. ويقدر اليوم أن ما يصل إلى 70٪ من جميع الصفقات في أسواق الأسهم الأمريكية يتم تنفيذها من قبل أجهزة الكمبيوتر .. لم يكن هناك وقت أفضل لتصبح تاجر ألغو أو المطور.

لوضع النمو في المنظور، بحث غوغل على & # 8220؛ ألغو ترادينغ & # 8221؛ يعود 1.2 مليون النتائج. بحث باستخدام مؤشرات غوغل، للكلمة & # 8220؛ ألغو & # 8221؛ و & # 8220؛ هفت & # 8221؛ أكثر من الضعف في السنوات الخمس الماضية.

كيفية وضع استراتيجية خوارزمية مربحة.

الحافة الفوز الحافة، يعني أنك قد حددت لحظة في السعر والحجم والوقت، وهذا يحدث في كثير من الأحيان.

فترة التداول لهذا هو توقع التجارة.

كنت تبحث عن سبب لتخصيص رأس المال، لأنك تعتقد أن الربح المحتمل، يستحق المخاطر المحتملة. استراتيجيات التداول الخوارزمية والبرامج، ومسح جميع البيانات المتاحة، وتنفيذ الصفقات عندما حافة الخاص بك هو صالح.

تحديد الحافة بسيط نوعا ما. اختيار أفضل التصفيات التي تتناسب مع أهدافك والموارد ورأس المال هو حيث يصبح ألغو الخاص.

هناك أساسا ثلاث أفضل الممارسات للتحقق من صحة استراتيجية الغو الخاص بك: اختبار الظهر | محاكاة التداول | التداول المباشر.

ألغو ترادينغ التنمية: كيفية التحقق من الحافة الخاصة بك.

الاختبار الخلفي استراتيجية ألغو ينطوي على محاكاة أداء استراتيجية التداول باستخدام البيانات التاريخية. وهذا يعني أنك اختبار استراتيجية، وذلك باستخدام حركة السعر التي حدثت بالفعل. هذا الشكل من التحقق من الصحة، يتيح لك فرصة لتقدير فعالية الحافة الخاصة بك.

العودة اختبار الغو الخاص بك هو نقطة الانطلاق.

لا ينبغي أن تستخدم التحقق النهائي، ولكن يعمل بشكل جيد لتحديد ما إذا كانت حافة الخاص بك يستحق المتابعة. واحد التحذير للنظر مع الاختبار الخلفي، ومن ثم تحليل النتائج الخاصة بك، هو فخ التحسين.

من المغري أن يتم تعديل الغو الخاص بك لتتناسب مع البيانات السابقة، لذلك يولد نتائج مثيرة للإعجاب. هذا هو فخ مفرغ من الكمال. مرة واحدة لديك التحقق الأولي، والانتقال إلى التداول محاكاة.

محاكاة التداول، يتتبع استراتيجية ألغو ضد بيانات السوق الحية. يمكنك الحصول على النتائج وردود الفعل دون الاستفادة من معرفة نتائج العمل السعر. في جوهرها، لا يمكنك اختيار اليوم المثالي للتحقق من صحة الحافة الخاصة بك.

ومن الواضح أن هذه العملية أبطأ، لأنه يمكنك اختبار يوم واحد فقط في كل مرة. الفائدة هي أنك لا يمكن أن تجعل القرص في وقت متأخر. يمكنك السماح لاستراتيجية الغو الخاص بك تشغيل يوم كامل ثم مراجعة البيانات عن أي تغييرات ممكنة.

التداول المباشر للتحقق من صحة استراتيجية الغو الخاص بك هو إلى حد بعيد الطريقة الأكثر فعالية للتحقق من صحة حقيقية. يمكنك الحصول على ردود الفعل التي تظهر عمليات الإعدام الفعلية، وكيف أداء برنامج التداول الخاص بك في ظل اثنين من ظروف السوق الحرجة من السيولة والتقلب.

خوارزمية اختبار تطبيقها على السيولة والتقلب.

في حين قيمة، والاختبار الخلفي والمحاكاة التداول توفير التغذية المرتدة عن الصفقات التي تحدث أبدا. وهذا يمكن أن يعطي أملا كاذبا.

لأن الاختبار الخلفي والمحاكاة التداول أبدا إضافة أو إزالة الأسهم من السوق، وسوف حقا لا تعرف أبدا الأداء حتى محاولة الصفقات التي تتفاعل مع الأسهم المتاحة في السوق.

تحدد السيولة السهولة التي يمكنك من خلالها تنفيذ الصفقة، لأن هناك أسهم مقتبسة في العطاء أو الطلب، وحسابك، ومعاملة. سترى هذا يحدث على & # 8220؛ الشريط. & # 8221؛

عندما تقوم بتطوير واختبار إستراتيجيتك الخوارزمية، يجب عليك تحديد حجم العقد (أو حجم السهم) الذي تخطط للتجارة، والسهولة التي يمكنك من خلالها تنفيذ هذه التجارة بشكل معقول.

كلما كانت السيولة أقل، ستحتاج إستراتيجية التداول الخاصة بك إلى النظر في & # 8220؛ الانزلاق & # 8221؛ في الأداء.

الانزلاق يعني أنك تتوقع عدم الحصول على الكمال ملء السعر الذي تلقيته أثناء الاختبار الخلفي أو محاكاة التداول. أوامر كبيرة، دون سيولة، يمكن أن يكون كارثة الانزلاق.

يمثل التقلب، مدى السرعة وإلى أي مدى، والتحركات الأمنية، في غضون فترة معينة من الزمن. في لغة التداول، وكثير من الذين يستخدمون التحليل الفني تحديد التقلب، وذلك باستخدام مؤشر متوسط ​​المدى الحقيقي. أو & # 8220؛ أتر & # 8221؛

يحدد أتر إلى أي مدى يتداول الأمن من مرتفع إلى منخفض خلال فترة زمنية محددة. فمثلا؛ أتر من بوا، بنك أوف أميركا هو .58 على مدى 14 يوما الماضية. و أتر ل أمزن، والأمازون هو 27.52 $.

وهذا يعني إذا كنت تتاجر أمزن، وأرجوحة هي أوسع بكثير وحجم المشاركة يجب أن تتطابق مع تحمل المخاطر الخاصة بك.

وينطبق الشيء نفسه على العقود الآجلة. تداول S & # 038؛ P 500 يختلف كثيرا عن تداول اليورو دولار. السيولة والتقلبات هي العناصر الرئيسية التي يجب مراعاتها عند التحقق من صحة الغو الخاص بك.

استراتيجيات التداول الخوارزمية.

هناك حرفيا الآلاف من استراتيجيات التداول الحسابية المحتملة، وهنا عدد قليل من الأكثر شيوعا للقفز تبدأ رحلتك:

الاتجاه التالي ألغوس: يتم تحديد حافة الخاص بك عن طريق تحديد اتجاه واضح لتدفق النظام. يمكن أن تكون هذه الحافة على مدى أشهر، أو على مدى دقائق. مفتاح النجاح مع هذه الاستراتيجية هو تحديد الإطار الزمني للعمل.

والهدف هو اختيار الجانب، ثم اختيار بقعة للدخول. كلما كان الإطار الزمني أقصر، كلما كنت تتداول بشكل متكرر لأن الاتجاه سيتغير بشكل أسرع وستتلقى المزيد من الإشارات.

الزخم القائم على استراتيجيات ألغو: الزخم الزخم يبحثون عن العقود الآجلة للتحرك بسرعة في اتجاه واحد على حجم عال.

هذه الحافة تسعى للدخول بسرعة على وقفة، وركوب الزخم، ومن ثم الخروج على وقفة المقبل. هذا ألغو لا ركوب الفائزين كبيرة. الجانب زائد هو أنه لا ينبغي أن يكون الخاسرين كبير إما. تعتبر استراتيجيات الزخم في اتجاه تدفق النظام، عموما التجارة الذكية.

عكس استراتيجيات ألغو: تحدد هذه الاستراتيجية عادة نقطة تشبع في الزخم، و & # 8220؛ يتلاشى & # 8221؛ هذه الخطوة، بدلا من التداول مع الزخم. التداول المضاد للاتجاه هو شكل متخصص لتخصيص رأس المال وليس للقلب الخافت.

هذا البيان الأخير صحيح خصوصا بسبب خوارزميات! كان هناك فترة في الوقت المناسب، عندما كان العمل السعر لطيف السوائل ذهابا وإيابا إيقاع. إذا كنت في تجارة خاسرة، كانت هناك فرصة جيدة يمكنك، & # 8220؛ التداول من موقف خاسر. & # 8221؛

الغوس لديها تغييرات بشكل كبير. أما اليوم فإن العالم المدعوم سيشهد العديد من البرامج الخوارزمية التي تؤدي في نفس الوقت، وينفجر السعر أو ينفجر في اتجاه واحد. ترك أي إرجاع ل نوفيت الاتجاه المعاكس.

ريفيرزيون تو ذي مين ألغو ستراتيجيس: تخيل شريط مطاطي يتوسع عادة إلى & # 8220؛ 10. & # 8221؛ عندما يحصل ذلك بعيدا، فإنه يسحب، أو يعود إلى ذلك و # 8217؛ s المسافة العادية. هذا هو العودة إلى متوسط ​​التداول ألغو. تشوه ألكو البيانات والأوامر عندما يزداد العقد الآجل إلى ما هو أبعد من ذلك.

الهدف من هذه التجارة، هو وقت الدخول، في نقطة سعرية متطرفة، توقع عكسي مربحة.

سلخ فروة الرأس استراتيجيات ألغو: أسواق معينة، وفرص لتتبع المشترين والبائعين الكبار. الاستراتيجية هنا، هو & # 8220؛ التقاط انتشار. & # 8221؛ وهذا يعني شراء على العطاء، ومن ثم بيع على العرض، للحصول على ربح من عدد قليل من القراد.

وكانت هذه الاستراتيجية ألغو الخبز والزبد لكثير من التجار اليوم / التجار الكلمة على مر السنين. تشديد ينتشر وأسرع أجهزة الكمبيوتر، جعلت هذا تحديا للتاجر اليدوي. يغلق باب واحد ويفتح باب واحد، وقد فتحت الفرص سلخ فروة الرأس لمطوري ألغو الذكية والتجار.

هفت | تجارة عالية التردد ألغوس: هذا هو ألغو الذي يحصل على جميع الدعاية. آلة المال المتصورة للمعالجات الكمية المتميزة. برامج هفت تنفذ ضمن الثانية الثانية وتتطلب ما يعرف باسم & # 8220؛ شارك في الموقع & # 8221؛ خوادم بالقرب من الصرف.

سرعة التنفيذ أمر حاسم للنجاح.

صناعة الاتساع المستمر للتجارة المحوسبة، هو المشهد المتغير الذي يبدو أن ليس لها حدود، حفظ الخيال، وسرعة الحوسبة.

وخلاصة القول، هناك مليون طريقة لوصف التداول الخوارزمي، ويمكن أن تظهر تخويف، ولكن & # 8220؛ الرجل الصغير & # 8221؛ يمكن ويجب، تسعى إلى المنافسة. الوصول إلى المبرمجين، والاستشاريين، والوصول عالي السرعة وأجهزة الكمبيوتر الخادم قوية، هي في متناول يديك.

لجميع المتداول التاجر لغة، وهذا هو ببساطة التداول الآلي. انها & # 8217؛ ق مجرد مسألة الإطار الزمني الخاص بك.

لغة البرمجة المرئية ل ألغو ترادينغ.

انقر على الصورة لتوسيع عرض كامل.

لغة البرمجة المرئية، تسمح العقود الآجلة والخيارات التجار لتصميم وإنشاء ونشر الآلي خوارزميات التداول عالية التردد دون الحاجة إلى كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

مع واجهة سهلة الاستخدام، السحب والإفلات، وتطبيق المستخدمين لبنات بناء لبناء تصاميم تشبه الدائرة على شاشات الكمبيوتر الخاصة بهم.

اللغة والبرنامج، ويوفر المرونة لتصميم الاستراتيجية الخاصة بك، وفرصة لدراسة وتنفيذ استراتيجيات مسبقة الصنع.

لغة البرمجة المرئية المفضلة لأستاذة ألغو الاستشاريين والشركاء المعتمدين هي ألغو ديسين لاب من قبل ت.

عندما يتم نشر استراتيجية "أدل" إلى خادم التجارة، يتم تجميع الاستراتيجية وتشغيلها كما لو كان برنامج كمبيوتر تقليدي. أدل يجعل تصميم خوارزمية في متناول أي شخص، وليس فقط المبرمجين المتقدمة.

يوفر أدل تدابير السلامة (في وقت التصميم وفي وقت التشغيل) التي لا تتوفر في سياق البرمجة التقليدية، وبالتالي تقليل المخاطر والوقت اللازم لتصميم وإنشاء واختبار البرامج مع توفير بيئة تجارية أكثر أمانا.

انقر على الصورة لتوسيع عرض كامل.

ما أخذ مرة واحدة أيام أو أسابيع، والآن يأخذ دقائق.

بالإضافة إلى ذلك، من خلال التعامل مع رمز الكتابة & # 8220؛ وراء الكواليس & # 8221؛ للمستخدم، أدل يخفض المخاطر بالنسبة للتجار والشركات التجارية، والتبادلات & # 8211؛ وخاصة بالنسبة للتداول الآلي عالية التردد.

** أستاذ ألغو ملاحظة: لغة البرمجة البصرية هي محور برنامج شهادة أدل لدينا. شاهد فيديو البدء السريع أدناه لمعرفة المزيد.

ألغو ترادينغ لانغواجيس فور كودرز أند ديفيلوبيرز.

جافا شعبية وسبب وجيه. يتم بناء هذه اللغة المتطورة حول فائدة رئيسية، رمز البرنامج مرة واحدة، ويمكنك دمج بسلاسة عبر منصات.

ميزة أخرى، تأجيج جافا & # 8217؛ s الصعود هو لغة سهلة التنفيذ (المبرمجين) وموثوق بها. ويمكن تصحيحه، مما يضع التركيز على التحقق من وجود أخطاء. لن يتم العثور على المشكلات التي ستظهر حتى وقت التنفيذ عند استخدام لغات أخرى بسرعة باستخدام جافا.

ومن المعروف بيثون، ولغة وجوه المنحى. لغة البرمجة التفاعلية، والمحمولة، مما يجعل من السهل للعمل مع (لالمبرمجين المحترفين).

هيكل البرمجة لها منظمة تنظيما جيدا، مما يعني أن المبرمجين منذ فترة طويلة يمكن أن تتكيف بسرعة، والبدء في إنتاج البرامج مع بايثون.

وعادة ما تستخدم هذه اللغة العامة الغرض في برمجة النظم، وهي شعبية جدا. C ++ هي لغة متقدمة ليست للمبتدئين.

وقد تم تصميمه مع التحيز نحو برمجة النظام وجزءا لا يتجزأ من، نظم محدودة الموارد والكبيرة، مع الأداء والكفاءة ومرونة الاستخدام كما يبرز تصميمه.

بيانات من كسارة التداول في التداول المباشر ومؤشر سوينغ.

ملخص البيانات المقدمة.

تظهر الصورة التالية ملخصا للنتائج التي تمت مشاهدتها على حسابين، أحدهما يقوم بتداول سوينغ ترادر ​​والآخر تداول كسارة S & أمب؛ P. ارجع إلى الأسئلة الشائعة في أسفل هذه الصفحة للحصول على إجابات عن الأسئلة الأكثر شيوعا التي نحصل عليها فيما يتعلق بالبيانات. تذكر فقط، الأداء السابق لا يدل على الأداء في المستقبل. وبالإضافة إلى ذلك، ينطوي تداول العقود الآجلة والخيارات على مخاطر كبيرة من الخسارة وليس مناسبا لجميع المستثمرين.

الأداء السابق ليس مؤشرا للأداء المستقبلي. العقود الآجلة للتداول والخيارات تنطوي على مخاطر كبيرة من الخسارة وغير مناسبة لجميع المستثمرين.

تداول خوارزمي البيانات الفعلية.

فيما يتعلق بالبيانات: 1) قد لا تكون البيانات ممثلة لتجربة الآخرين. 2) البيانات ليست بالضرورة مؤشرا على الأداء أو النجاح في المستقبل. 3) ما لم يذكر خلاف ذلك، لم يتم دفع أي تعويض مقابل هذه البيانات.

أسئلة وأجوبة حول البيانات.

نحصل عليه. يمكن أن يعرض عرض العبارات عددا من الأسئلة المختلفة. لهذا السبب، لدينا بعض الإجابات على الأسئلة الأكثر شيوعا نحصل على البيانات.

هل هذه التصريحات الفعلية من شخص ما يتاجر فقط بك الطحالب؟

نعم فعلا. هذا الشخص لديه حسابين فتح مع غين كابيتال. الحساب الأول (E48334) يقوم بتداول سوينغ ترادر. الحساب الثاني (E48335) يتداول كسارة S & أمب؛ P.

لماذا هناك حسابين؟

يتم فصلها بحيث يمكن الاطلاع على نتائج كل نظام التداول في حساب واحد. هذا يجعل من السهل أن نرى كيف أن كسارة قد نفذت مقابل كيفية أداء سوينغ التاجر.

لماذا يشعر هذا بالارتباك؟ لماذا لا تعطيني بعض التصريحات؟ لماذا الرسم؟

لأن هذا هو الحساب الفعلي تداول الغوس وندش]؛ فإنه ليس دائما نظيفة للعرض. قام هذا الشخص بتحويل الأموال من حساب إلى حساب الحساب الثاني. كما حصل على أرباح أو سحب بعض المكاسب في يناير وفبراير ومار من عام 2017. من أجل تتبع أفضل للأداء الفعلي للحساب، أنشأنا الصورة المعروضة أعلاه & نداش؛ بحيث يمكنك رؤية رصيد الحساب بداية، إنهاء رصيد الحساب، أي سحب / الودائع إلى الحساب وأخيرا إجمالي الربح لكل شهر.

هل يمكنك فقط شرح مقدار التاجر سوينغ في الحساب المباشر؟

نعم فعلا. بدأ حساب التاجر البديل الذي نشاركه (E48334) التداول في فبراير 2017. بدأ مع 40،000 $ (نقل من حساب كسارة له). واعتبارا من 7/27/17، قدم ما يقرب من 28،615 $. هذا هو كسب في المئة من 71.53٪.

فهمتك. ماذا عن كسارة؟

بدأ حساب الكسارة الذي نشاركه (E48335) التداول في يناير 2017. بدأ مع 109،565 $. نقل 40K $ إلى حساب تاجر البديل وانسحب 40،000 $ إضافية في يناير وفبراير ومار. اعتبارا من 7/27/17، حسابه ما يقرب من 64،241 $. بلغ إجمالي أرباحه من يناير إلى يوليو 2017 ما يقرب من 34،344 $. هذا هو كسب نسبة تطبيع ما يقرب من 38.16٪.

لماذا تحتوي البيانات على شكل غريب؟

من أجل إزالة المعلومات الشخصية (الاسم والعنوان)، كان علينا استيراد بيان بدف من غين كابيتال إلى مس ورد. التعديل الوحيد الذي تم إجراؤه هو إزالة المعلومات الشخصية وتسليط الضوء باللون الأصفر على صافي القيمة التصفية للحساب. عندما نقوم بحفظ هذه الوثيقة مرة أخرى في بدف، يتم محاذاة التنسيق بطريقة غريبة ولكن لا يزال يمكن قراءتها.

لماذا يذهب رصيد الحساب الثاني من 109 ألف دولار إلى 64 ألف دولار تقريبا؟

وذلك لأن العميل استغرق 40 ألف دولار من الحساب كأرباح. نقل أيضا 40K $ إلى حساب تاجر البديل. وأدى ذلك إلى انخفاض رصيده الكلي في حساب الكسارة. إذا قمت بإضافة 80K $ إلى رصيده، وقال انه كان قد كان ما يقرب من 144K $.

كم عدد العقود التي يتم تداولها في كل خوارزمية؟

يتم تداول حساب المتداول سوينغ 4 وحدات ويتم تداول حساب الكسارة 3 وحدات.

وبالنظر إلى البيانات، فهي مربكة جدا. هل يمكنك المساعدة في شرحها؟

يظهر كل بيان بدف حسابين. هل يمكن أن ننظر في كل التجارة إذا كنت تريد & نداش؛ ومع ذلك فإنه من الأسهل أن ننظر فقط في صافي قيمة التصفية للحساب. وهذا يدل على القيمة الإجمالية للحساب، بما في ذلك الصفقات المفتوحة والتداولات المغلقة. إنها أسهل طريقة لتحديد كيفية تنفيذ الحساب. ومع ذلك، لأن هؤلاء الأفراد سحب الأموال ونقل الأموال إلى حساب جديد & نداش؛ عليك أن تنظر أيضا في قسم المدفوعات / إيصالات. وهذا يدل على أي سحب أو ائتمانات إلى أو من الحساب. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن ترى هذه التحويلات في البيان نفسه.

لماذا تغطي 2017 فقط؟ ماذا عن عام 2018؟

في عام 2018، كان الحساب الذي نعرضه تداول كسارة V1، كسارة V2، سوينغ التاجر والحديد كوندور حزمة الخيارات الأسبوعية. وبسبب هذا، فإنه سيكون مربكا جدا لتحديد نتائج كل نظام التداول حسابي. النتائج مجتمعة في بيان واحد ونرى أن هذا لن يكون مفيدا. وبالإضافة إلى ذلك، صاحب الحساب وضعت عدد قليل من الصفقات التقديرية في عام 2018.

لماذا تشارك البيانات؟ كنت أعتقد أن هذا لا يسمح؟

وقد أكد لنا محامونا أننا يسمح لنا لتبادل البيانات طالما أنها تعكس الحسابات الفعلية، ونحن تشمل إخلاء المسؤولية المناسبة. للتأكيد على ذلك مرة أخرى: الأداء السابق ليس مؤشرا على الأداء المستقبلي. وبالإضافة إلى ذلك، وهذا ليس للجميع!

مع ذلك، ونحن نقدم بيانات للعملاء بحيث يمكن الحصول على الشعور لأنواع من ملء نحصل على ما كانت العوائد الفعلية.

هل يمكنني إجراء تدقيق على بياناتك؟

نعم فعلا. إذا كنت تفضل أن يكون محاسب مراجعة لدينا بيانات وندش]؛ ونحن يمكن أن توفر لهم محاسب المهنية المعتمدة مع المعلومات الشخصية المدرجة. ونظرا لأننا لم نسجل كتا، فإن هذه البيانات لم يتم تدقيقها من قبل كفتك.

QuantStart.

الانضمام إلى كوانتكاديمي بوابة العضوية الخاصة التي تلبي احتياجات التجزئة المتزايد بسرعة المجتمع تاجر الكمي. سوف تجد مجموعة من ذوي الخبرة مثل التفكير من التجار الكميون على استعداد للرد على أسئلة التداول الكمي الأكثر إلحاحا.

تحقق من بلدي يبوك على التداول الكمي حيث أنا يعلمك كيفية بناء مربحة استراتيجيات التداول المنهجي مع أدوات بايثون، من الصفر.

نلقي نظرة على بلدي الكتاب الاليكتروني الجديد على استراتيجيات التداول المتقدمة باستخدام تحليل سلسلة زمنية، والتعلم الآلي والإحصاءات بايزي، مع بيثون و R.

بقلم مايكل هالز مور في 19 أبريل 2018.

في هذه المقالة أريد أن أعرض لكم الطرق التي أنا نفسي تحديد استراتيجيات التداول خوارزمية مربحة. هدفنا اليوم هو أن نفهم بالتفصيل كيفية العثور على وتقييم واختيار هذه النظم. سأشرح كيفية تحديد الاستراتيجيات بقدر ما يتعلق بالأفضلية الشخصية، كما هو الحال بالنسبة لأداء الاستراتيجية، وكيفية تحديد نوع وكمية البيانات التاريخية للاختبار، وكيفية تقييم تقييم التداول بشكل متعمد، وأخيرا كيفية المضي قدما نحو مرحلة باكتستينغ و تنفيذ الاستراتيجية.

تحديد التفضيلات الشخصية الخاصة بك للتداول.

من أجل أن يكون تاجر ناجح - إما تناسبيا أو خوارزمية - من الضروري أن تسأل نفسك بعض الأسئلة الصادقة. التداول يوفر لك القدرة على فقدان المال بمعدل ينذر بالخطر، لذلك فمن الضروري أن "تعرف نفسك" بقدر ما هو ضروري لفهم الاستراتيجية التي اخترتها.

وأود أن أقول أن أهم اعتبار في التداول هو على بينة من شخصيتك الخاصة. التداول، والتجارة الخوارزمية على وجه الخصوص، يتطلب درجة كبيرة من الانضباط والصبر والانفصال العاطفي. منذ كنت تدع خوارزمية تنفيذ التداول الخاص بك بالنسبة لك، فمن الضروري أن يتم حل عدم التدخل في الاستراتيجية عندما يتم تنفيذها. وقد يكون ذلك صعبا للغاية، خاصة في فترات الانسحاب الموسع. ومع ذلك، العديد من الاستراتيجيات التي ثبت أن تكون مربحة للغاية في باكتست يمكن أن تدمر من خلال تدخل بسيط. فهم أنه إذا كنت ترغب في دخول عالم التداول حسابي سوف يتم اختبار عاطفيا وأنه من أجل أن تكون ناجحة، فمن الضروري العمل من خلال هذه الصعوبات!

الاعتبار التالي هو واحد من الوقت. هل لديك وظيفة بدوام كامل؟ هل تعمل بدوام جزئي؟ هل تعمل من المنزل أو لديك تنقلات طويلة كل يوم؟ هذه الأسئلة سوف تساعد في تحديد وتيرة الاستراتيجية التي يجب أن تسعى. بالنسبة لأولئك منكم في العمل بدوام كامل، قد لا تكون استراتيجية العقود الآجلة لحظية مناسبة (على الأقل حتى يتم مؤتمتة بالكامل!). كما أن قيود وقتك تملي منهجية الاستراتيجية. إذا كانت إستراتيجيتك يتم تداولها بشكل متكرر وتعتمد على خلاصات أخبار باهظة الثمن (مثل محطة بلومبرغ) سيكون من الواضح أن تكون واقعية عن قدرتك على تشغيل هذا بنجاح أثناء وجودك في المكتب! بالنسبة لأولئك منكم مع الكثير من الوقت، أو المهارات لأتمتة الاستراتيجية الخاصة بك، قد ترغب في النظر في استراتيجية أكثر عالية التردد التجاري (هفت).

إيماني هو أنه من الضروري إجراء البحوث المستمرة في استراتيجيات التداول الخاصة بك للحفاظ على محفظة مربحة باستمرار. عدد قليل من الاستراتيجيات البقاء "تحت الرادار" إلى الأبد. وبالتالي فإن جزءا كبيرا من الوقت المخصص للتداول سيكون في إجراء البحوث الجارية. اسأل نفسك عما إذا كنت مستعدا للقيام بذلك، لأنه يمكن أن يكون الفرق بين الربحية القوية أو الانخفاض البطيء نحو الخسائر.

تحتاج أيضا إلى النظر في رأس المال الخاص بك التداول. الحد الأدنى المثالي المقبول عموما للاستراتيجية الكمية هو 50،000 دولار أمريكي (حوالي 35،000 جنيه استرليني بالنسبة لنا في المملكة المتحدة). إذا كنت قد بدأت من جديد، سأبدأ بمبلغ أكبر، ربما أقرب 100،000 دولار أمريكي (حوالي 70،000 £). وذلك لأن تكاليف المعاملات يمكن أن تكون مكلفة للغاية بالنسبة لاستراتيجيات متوسطة إلى عالية التردد، وأنه من الضروري أن يكون رأس المال كاف لاستيعابها في أوقات السحب. إذا كنت تفكر في البدء مع أقل من 10،000 دولار أمريكي، سوف تحتاج إلى تقييد نفسك لاستراتيجيات التردد المنخفض، والتداول في واحد أو اثنين من الأصول، وتكاليف المعاملات سوف تأكل بسرعة في عوائد الخاص بك. وسطاء التفاعلية، والتي تعد واحدة من الوسطاء ودية لأولئك الذين لديهم مهارات البرمجة، بسبب أبي، لديها حساب الحد الأدنى التجزئة 10،000 دولار أمريكي.

مهارة البرمجة هي عامل مهم في خلق استراتيجية التداول الآلي الخوارزمية. كونك على دراية بلغة البرمجة مثل C ++، جافا، C #، بيثون أو R سوف تمكنك من إنشاء نهاية إلى نهاية تخزين البيانات، باكتست المحرك ونظام التنفيذ نفسك. هذا له عدد من المزايا، رئيسها هو القدرة على أن تكون على علم تام بجميع جوانب البنية التحتية التجارية. كما يسمح لك لاستكشاف استراتيجيات تردد أعلى كما سوف تكون في السيطرة الكاملة على "كومة التكنولوجيا". في حين أن هذا يعني أنه يمكنك اختبار البرمجيات الخاصة بك والقضاء على البق، وهذا يعني أيضا المزيد من الوقت الذي يقضيه ترميز البنية التحتية وأقل على تنفيذ الاستراتيجيات، على الأقل في الجزء السابق من حياتك التجارية ألغو. قد تجد أن لديك تجارة مريحة في إكسيل أو ماتلاب ويمكن الاستعانة بمصادر خارجية لتطوير المكونات الأخرى. إلا أنني لا أنصح هذا، وخاصة بالنسبة لأولئك المتداولين في وتيرة عالية.

تحتاج إلى أن تسأل نفسك ما كنت آمل تحقيقه من خلال التداول حسابي. هل ترغب في الحصول على دخل منتظم، حيث كنت تأمل في الحصول على الأرباح من حساب التداول الخاص بك؟ أو هل أنت مهتم بتحقيق مكاسب رأسمالية طويلة الأجل ويمكنها أن تتداول دون الحاجة إلى سحب الأموال؟ سوف الاعتماد على الإملاء تملي وتيرة الاستراتيجية الخاصة بك. وسيتطلب سحب أكثر انتظاما للدخل استراتیجیة تداول ذات تردد أکبر مع تقلب أقل (أي نسبة شارب أعلی). يمكن للتجار على المدى الطويل تحمل تردد تداول أكثر رصانة.

وأخيرا، لا تتلاشى من فكرة أن تصبح غنية للغاية في مساحة قصيرة من الزمن! ألغو التداول ليس مخطط سريع الغني - إذا كان أي شيء يمكن أن يكون مخططا فقيرة وسريعة. فإنه يأخذ الانضباط كبير، والبحوث، الاجتهاد والصبر لتكون ناجحة في التداول حسابي. قد يستغرق الأمر شهورا، إن لم يكن سنوات، لتوليد أرباح متسقة.

مصادر الأفكار التداول خوارزمية.

وعلى الرغم من التصورات المشتركة على العكس من ذلك، فمن الواضح تماما في الواقع تحديد استراتيجيات تجارية مربحة في الملك العام. لم تكن أبدا الأفكار التجارية متاحة بسهولة أكثر مما هي عليه اليوم. توفر مجلات التمويل الأكاديمي وخوادم ما قبل الطباعة ومدونات التداول ومنتديات التداول ومجلات التداول الأسبوعية والنصوص المتخصصة آلاف استراتيجيات التداول التي تستند إليها أفكارك.

هدفنا كباحثين التداول الكمي هو إنشاء خط أنابيب استراتيجية من شأنها أن توفر لنا مجموعة من الأفكار التجارية الجارية. من الناحية المثالية نحن نريد أن نخلق نهجا منهجيا في تحديد وتقييم وتنفيذ الاستراتيجيات التي نأتي بها. وأهداف خط الأنابيب هي توليد كمية متسقة من الأفكار الجديدة وتزويدنا بإطار لرفض غالبية هذه الأفكار مع الحد الأدنى من النظر العاطفي.

يجب أن نكون حذرين للغاية لعدم السماح للتحيزات المعرفية تؤثر على منهجية صنع القرار لدينا. ويمكن أن يكون ذلك بسيطا مثل تفضيل فئة أصول واحدة على فئة أخرى (الذهب والمعادن الثمينة الأخرى تتبادر إلى الذهن) لأنها تعتبر أكثر غرابة. يجب أن يكون هدفنا دائما إيجاد استراتيجيات مربحة باستمرار، مع توقع إيجابي. يجب أن يستند اختيار فئة األصول إلى اعتبارات أخرى، مثل القيود على رأس المال التجاري، ورسوم الوساطة، وقدرات الرافعة المالية.

إذا كنت غير مألوفة تماما مع مفهوم استراتيجية التداول ثم أول مكان للنظر هو مع الكتب المدرسية المعمول بها. النصوص الكلاسيكية توفر مجموعة واسعة من أبسط، وأكثر وضوحا الأفكار، والتي للتعرف على نفسك مع التداول الكمي. هنا هو التحديد الذي أوصي لأولئك الذين هم جديدة إلى التداول الكمي، والتي تصبح تدريجيا أكثر تطورا وأنت تعمل من خلال القائمة:

للحصول على قائمة أطول من الكتب التجارية الكمية، يرجى زيارة قائمة القراءة كوانتستارت.

والمكان التالي للعثور على استراتيجيات أكثر تطورا هو منتديات التداول والمدونات التجارية. ومع ذلك، ملاحظة الحذر: العديد من بلوق التداول تعتمد على مفهوم التحليل الفني. يتضمن التحليل الفني استخدام المؤشرات الأساسية وعلم النفس السلوكي لتحديد الاتجاهات أو أنماط الانعكاس في أسعار الأصول.

على الرغم من كونها تحظى بشعبية كبيرة في مساحة التداول العامة، يعتبر التحليل الفني غير فعال إلى حد ما في مجتمع التمويل الكمي. وقد اقترح البعض أنه ليس أفضل من قراءة برجك أو دراسة أوراق الشاي من حيث القوة التنبؤية لها! في الواقع هناك أفراد ناجحين يستفيدون من التحليل الفني. ومع ذلك، كما يتأخر مع مجموعة أدوات رياضية وإحصائية أكثر تطورا تحت تصرفنا، يمكننا بسهولة تقييم فعالية هذه الاستراتيجيات "تا" القائمة على أساس واتخاذ القرارات القائمة على البيانات بدلا من قاعدة لنا على الاعتبارات العاطفية أو الأفكار المسبقة.

وهنا لائحة من بلوق التداول المحترمة جيدا والمنتديات:

مرة واحدة كان لديك بعض الخبرة في تقييم استراتيجيات أبسط، فقد حان الوقت للنظر في العروض الأكاديمية أكثر تطورا. وسيكون من الصعب الوصول إلى بعض المجلات الأكاديمية، دون اشتراكات عالية أو تكاليف لمرة واحدة. إذا كنت عضوا أو خريجا في الجامعة، يجب أن تكون قادرا على الوصول إلى بعض هذه المجلات المالية. خلاف ذلك، يمكنك أن تبحث في خوادم ما قبل الطباعة، والتي هي مستودعات الإنترنت من مسودات في وقت متأخر من الأوراق الأكاديمية التي تخضع لمراجعة الأقران. وبما أننا مهتمون فقط في الاستراتيجيات التي يمكننا أن نكرر بنجاح، باكتست والحصول على الربحية، استعراض الأقران هو أقل أهمية بالنسبة لنا.

إن الجانب السلبي الكبير للاستراتيجيات الأكاديمية هو أنها غالبا ما تكون قديمة، وتتطلب بيانات تاريخية غامضة ومكلفة، وتداول في فئات الأصول غير السائلة، أو لا تأخذ في الاعتبار الرسوم أو الانزلاق أو الانتشار. كما يمكن أن يكون من غير الواضح ما إذا كان سيتم تنفيذ استراتيجية التداول مع أوامر السوق، أوامر الحد أو ما إذا كان يحتوي على وقف الخسائر وما إلى ذلك وبالتالي فمن الضروري للغاية لتكرار استراتيجية نفسك على أفضل وجه ممكن، باكتست ذلك وإضافة في معاملة واقعية التكاليف التي تتضمن العديد من جوانب فئات الأصول التي ترغب في التداول فيها.

في ما يلي قائمة بخوادم ما قبل الطباعة والمجلات المالية الأكثر شعبية والتي يمكنك من خلالها الحصول على أفكار من:

ماذا عن تشكيل الاستراتيجيات الكمية الخاصة بك؟ ويتطلب ذلك عموما (على سبيل المثال لا الحصر) الخبرة في واحدة أو أكثر من الفئات التالية:

سوق المجهرية - لاستراتيجيات تردد أعلى على وجه الخصوص، يمكن للمرء أن الاستفادة من المجهرية السوق، أي فهم ديناميات كتاب النظام من أجل توليد الربحية. وستكون للأسواق المختلفة قيود تكنولوجية مختلفة، ولوائح، ومشاركين في السوق، ومعوقات كلها مفتوحة للاستغلال عن طريق استراتيجيات محددة. وهذه منطقة متطورة جدا وسيجد ممارسو البيع بالتجزئة صعوبة في المنافسة في هذا المجال، خاصة وأن المنافسة تشمل صناديق تحوط كمية كبيرة ذات رأس مال جيد ذات قدرات تكنولوجية قوية. هيكل الصندوق - إن صناديق الاستثمار المجمعة، مثل صناديق المعاشات التقاعدية وشراكات الاستثمار الخاص (صناديق التحوط) ومستشاري تجارة السلع وصناديق الاستثمار المشتركة مقيدة بسبب التنظيمات الثقيلة واحتياطيات رأس المال الكبيرة. وهكذا يمكن استغلال بعض السلوكيات المتسقة مع أولئك الذين هم أكثر ذكاء. فعلى سبيل المثال، تخضع الأموال الكبيرة للقيود المفروضة على القدرات بسبب حجمها. وبالتالي إذا كانوا بحاجة إلى تفريغ سريع (بيع) كمية من الأوراق المالية، سيكون لديهم لتدوير ذلك من أجل تجنب "تحريك السوق". خوارزميات متطورة يمكن الاستفادة من هذا، وغيرها من الخصوصيات، في عملية عامة تعرف باسم هيكل صندوق التحكيم. تعلم الآلة / الذكاء الاصطناعي - أصبحت خوارزميات التعلم الآلي أكثر انتشارا في السنوات الأخيرة في الأسواق المالية. وقد استخدمت كل من المصنفات (مثل نايف بايز وآخرون) ومطابقة الوظائف غير الخطية (الشبكات العصبية) وإجراءات التحسين (الخوارزميات الجينية) للتنبؤ بمسارات الأصول أو تحسين استراتيجيات التداول. إذا كان لديك خلفية في هذا المجال قد يكون لديك بعض نظرة ثاقبة كيف يمكن تطبيق خوارزميات معينة في أسواق معينة.

وهناك بالطبع مجالات كثيرة أخرى للتحقيق فيها. سنناقش كيفية التوصل إلى استراتيجيات مخصصة بالتفصيل في مقال لاحق.

من خلال الاستمرار في مراقبة هذه المصادر على أساس أسبوعي، أو حتى يومي، كنت تضع نفسك للحصول على قائمة متسقة من الاستراتيجيات من مجموعة متنوعة من المصادر. والخطوة التالية هي تحديد كيفية رفض مجموعة فرعية كبيرة من هذه الاستراتيجيات من أجل التقليل إلى أدنى حد من إهدار وقتك واسترجاع الموارد على الاستراتيجيات التي من المرجح أن تكون غير مربحة.

تقييم استراتيجيات التداول.

أول ما يمكن اعتباره أكثر وضوحا هو ما إذا كنت تفهم الاستراتيجية فعلا. هل ستكون قادرا على شرح الاستراتيجية بشكل موجز أم أنها تتطلب سلسلة من المحاذير وقوائم المعلمات التي لا نهاية لها؟ وبالإضافة إلى ذلك، هل لدى الاستراتيجية أساس جيد ومتين في الواقع؟ على سبيل المثال، هل يمكن أن تشير إلى بعض الأسباب المنطقية السلوكية أو قيود هيكل التمويل التي قد تسبب النمط (النماذج) التي تحاول استغلالها؟ ھل سیستمر ھذا القیود حتی تغییر النظام، مثل تعطل بیئي تنظیمي دراماتیکي؟ هل تعتمد الاستراتيجية على قواعد إحصائية أو رياضية معقدة؟ هل تنطبق على أي سلسلة زمنية مالية أو هل هي محددة لفئة الأصول التي يدعى أنها مربحة عليها؟ يجب أن تكون دائما التفكير في هذه العوامل عند تقييم أساليب التداول الجديدة، وإلا قد تضيع قدرا كبيرا من الوقت في محاولة ل باكتست وتحسين الاستراتيجيات غير المربحة.

مرة واحدة كنت قد قررت أن تفهم المبادئ الأساسية للاستراتيجية تحتاج إلى أن تقرر ما إذا كان يتناسب مع الشخصية الشخصية المذكورة أعلاه. هذا ليس كما غامضة النظر كما يبدو! وستختلف الاستراتيجيات اختلافا كبيرا في خصائص أدائها. هناك بعض أنواع الشخصية التي يمكن التعامل مع فترات أكثر أهمية من الانسحاب، أو على استعداد لقبول مخاطر أكبر لعودة أكبر. على الرغم من حقيقة أننا، كوانتس، في محاولة والقضاء على أكبر قدر من التحيز المعرفي قدر الإمكان، وينبغي أن تكون قادرة على تقييم استراتيجية بالتناوب، والتحيزات سوف تزحف دائما في. وبالتالي نحن بحاجة إلى وسائل عاطفية متسقة من خلالها لتقييم أداء الاستراتيجيات . وفيما يلي قائمة بالمعايير التي أحكم فيها على استراتيجية جديدة محتملة من خلال:

المنهجية - هل يستند الزخم الاستراتيجى إلى الاستراتيجى، أو الاتجاه المتوسط، أو الاتجاه المحايد للسوق؟ ھل تعتمد الاستراتیجیة علی تقنیات إحصائیة متطورة (أو معقدة) أو تعلم آلي یصعب فھمھا وتحتاج إلی الدکتوراه في الإحصاء لفھمھا؟ هل تقدم هذه التقنيات كمية كبيرة من البارامترات، مما قد يؤدي إلى التحيز الأمثل؟ هل من المرجح أن تتحمل الاستراتيجية تغيير النظام (أي تنظيم جديد محتمل للأسواق المالية)؟ نسبة شارب - نسبة شارب يصف نظريا نسبة المكافأة / المخاطر للاستراتيجية. وهو يحدد كم من العائدات التي يمكن تحقيقها لمستوى التقلبات التي يتحملها منحنى الأسهم. وبطبيعة الحال، نحتاج إلى تحديد الفترة والتردد الذي تقاس فيه هذه العوائد والتقلب (أي الانحراف المعياري). وتتطلب استراتيجية التردد الأعلى معدل أخذ عينات أكبر من الانحراف المعياري، ولكن فترة زمنية عامة أقصر للقياس، على سبيل المثال. الرافعة المالية - هل تتطلب الاستراتيجية نفوذا كبيرا لكي تكون مربحة؟ هل تتطلب الاستراتيجية استخدام عقود المشتقات المالية (العقود الآجلة والخيارات والمقايضات) من أجل تحقيق العائد؟ يمكن أن يكون لهذه العقود المديونية خصائص التقلب الثقيلة، وبالتالي يمكن أن يؤدي بسهولة إلى المكالمات الهامش. هل لديك رأس المال التجاري ومزاجه لمثل هذا التقلب؟ التردد - يرتبط تواتر الاستراتيجية ارتباطا وثيقا بمكدس التكنولوجيا (وبالتالي الخبرة التقنية) ونسبة شارب والمستوى العام لتكاليف المعاملات. جميع القضايا الأخرى التي تعتبرها، تتطلب استراتيجيات التردد العالي المزيد من رأس المال، وأكثر تطورا وأصعب لتنفيذ. ومع ذلك، على افتراض محرك باكتستينغ الخاص بك هو متطور وخالية من الأخطاء، فإنها غالبا ما يكون لها نسب شارب أعلى بكثير. التقلب - يرتبط التقلب بقوة ب "مخاطر" الاستراتيجية. نسبة شارب تميز هذا. وغالبا ما يؤدي التقلب األعلى لفئات األصول األساسية، إن لم يتم التحوط، إلى تقلبات أعلى في منحنى األسهم وبالتالي نسب أصغر من شارب. وأنا أفترض بالطبع أن التقلبات الإيجابية تساوي تقريبا التقلبات السلبية. قد يكون لبعض الاستراتيجيات تقلبات هبوطية أكبر. يجب أن تكون على علم بهذه السمات. وين / لوس، متوسط ​​الربح / الخسارة - ستختلف الاستراتيجيات في الربح / الخسارة ومتوسط ​​خصائص الربح / الخسارة. يمكن للمرء أن يكون استراتيجية مربحة جدا، حتى لو كان عدد الصفقات الخاسرة يتجاوز عدد الصفقات الفائزة. استراتيجيات الزخم تميل إلى أن يكون هذا النمط لأنها تعتمد على عدد قليل من "الضربات الكبيرة" من أجل أن تكون مربحة. وتميل استراتيجيات الانحدار الوسطي إلى أن تكون لها مظاهر معارضة حيث يكون المزيد من الصفقات "فائزين"، ولكن الصفقات الخاسرة يمكن أن تكون شديدة جدا. الحد الأقصى للسحب - الحد الأقصى للسحب هو أكبر انخفاض في النسبة المئوية من الذروة إلى الحوض الصغير على منحنى الأسهم للاستراتيجية. ومن المعروف جيدا أن استراتيجيات الزخم تعاني من فترات السحب الموسعة (بسبب سلسلة من العديد من الصفقات الخاسرة المتزايد). سوف يتخلى العديد من التجار في فترات السحب التدريجي، حتى لو كان الاختبار التاريخي قد اقترح هذا هو "العمل كالمعتاد" للاستراتيجية. سوف تحتاج إلى تحديد ما هي نسبة السحب (وأكثر من الفترة الزمنية) التي يمكن أن تقبل قبل التوقف عن التداول الاستراتيجية الخاصة بك. هذا قرار شخصي للغاية وبالتالي يجب النظر فيه بعناية. القدرة / السيولة - على مستوى التجزئة، إلا إذا كنت تتداول في أداة غير سائلة للغاية (مثل الأسهم الصغيرة)، لن تضطر إلى قلق نفسك بشكل كبير مع القدرة الاستراتيجية. وتحدد القدرات قابلية الاستراتيجية لزيادة رأس المال. ويعاني العديد من صناديق التحوط األكبر حجما من مشاكل كبيرة تتعلق بالقدرات مع زيادة استراتيجياتها في تخصيص رأس المال. معلمات - بعض الاستراتيجيات (وخاصة تلك الموجودة في مجتمع التعلم الآلي) تتطلب كمية كبيرة من المعلمات. كل معلمة إضافية تتطلب استراتيجية يجعلها أكثر عرضة للتحيز التحسين (المعروف أيضا باسم "منحنى المناسب"). يجب أن تحاول واستهداف الاستراتيجيات مع عدد قليل من المعلمات ممكن أو تأكد من أن لديك كميات كافية من البيانات التي لاختبار الاستراتيجيات الخاصة بك على. المعيار - تقاس جميع الاستراتيجيات تقريبا (ما لم توصف بأنها "عودة مطلقة") مقابل بعض مؤشرات الأداء. وعادة ما يكون المؤشر هو مؤشر يميز عينة كبيرة من فئة الأصول الأساسية التي تتداول بها الاستراتيجية. إذا كانت الاستراتيجية تتداول الأسهم الأمريكية الكبيرة، فإن مؤشر S & P500 سيكون معيارا طبيعيا لقياس استراتيجيتك ضد. سوف تسمع مصطلحي "ألفا" و "بيتا"، تطبق على استراتيجيات من هذا النوع. وسوف نناقش هذه المعاملات بعمق في المواد اللاحقة.

لاحظ أننا لم نناقش العائد الفعلي للاستراتيجية. لماذا هذا؟ وفي عزلة، توفر لنا العوائد في الواقع معلومات محدودة عن فعالية الاستراتيجية. أنها لا تعطيك نظرة ثاقبة النفوذ، والتقلب، والمعايير أو متطلبات رأس المال. وبالتالي نادرا ما يتم الحكم على الاستراتيجيات على عوائدها وحدها. ضع في اعتبارك دائما سمات المخاطر الخاصة بالاستراتيجية قبل النظر إلى العوائد.

في هذه المرحلة سيتم رفض العديد من الاستراتيجيات التي تم العثور عليها من خط أنابيب الخاص بك من جهة، لأنها لن تلبي متطلبات رأس المال الخاص بك، والقيود على الرافعة المالية، والحد الأقصى للتسامح السحب أو تفضيلات التذبذب. ويمكن الآن النظر في الاستراتيجيات التي لا تزال قائمة للمراجعة الخلفية. ومع ذلك، قبل هذا ممكن، من الضروري النظر في واحدة معايير الرفض النهائي - أن من البيانات التاريخية المتاحة التي لاختبار هذه الاستراتيجيات.

الحصول على البيانات التاريخية.

في الوقت الحاضر، اتساع المتطلبات الفنية عبر فئات الأصول لتخزين البيانات التاريخية كبير. وبغية الحفاظ على قدرتها على المنافسة، يستثمر كل من جانب الشراء (الصناديق) وجانب البيع (المصارف الاستثمارية) بكثافة في بنيتها التحتية التقنية. ومن الضروري النظر في أهميته. على وجه الخصوص، نحن مهتمون في الوقت المناسب والدقة ومتطلبات التخزين. سأحدد الآن أساسيات الحصول على البيانات التاريخية وكيفية تخزينها. لسوء الحظ هذا هو موضوع عميق جدا والتقنية، لذلك لن أكون قادرا على أن أقول كل شيء في هذه المقالة. ومع ذلك، سوف أكتب الكثير عن هذا في المستقبل كما كانت تجربتي السابقة الصناعة في الصناعة المالية المعنية أساسا مع الحصول على البيانات المالية والتخزين والوصول.

في القسم السابق قمنا بإعداد خطة استراتيجية سمحت لنا برفض استراتيجيات معينة بناء على معايير الرفض الشخصية الخاصة بنا. في هذا القسم سوف نقوم بتصفية المزيد من الاستراتيجيات استنادا إلى تفضيلاتنا الخاصة للحصول على البيانات التاريخية. الاعتبارات الرئيسية (وخاصة على مستوى ممارسي التجزئة) هي تكاليف البيانات، ومتطلبات التخزين ومستوى الخبرة الفنية الخاصة بك. ونحتاج أيضا إلى مناقشة الأنواع المختلفة من البيانات المتاحة والاعتبارات المختلفة التي يفرضها كل نوع من أنواع البيانات علينا.

لنبدأ بمناقشة أنواع البيانات المتاحة والقضايا الرئيسية التي سنحتاج إلى التفكير فيها:

البيانات الأساسية - ويشمل ذلك بيانات عن اتجاهات الاقتصاد الكلي، مثل أسعار الفائدة وأرقام التضخم وإجراءات الشركات (توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم) وإيداعات شركة الأوراق المالية السعودية وحسابات الشركات وأرقام الأرباح وتقارير المحاصيل وبيانات الأرصاد الجوية وما إلى ذلك. وغالبا ما تستخدم هذه البيانات في أو أي أصول أخرى على أساس جوهري، أي عن طريق بعض وسائل التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة. وهي لا تشمل سلسلة أسعار الأسهم. بعض البيانات الأساسية متاحة بحرية من المواقع الحكومية. ويمكن أن تكون البيانات الأساسية التاريخية الأخرى طويلة الأجل مكلفة للغاية. وغالبا ما تكون متطلبات التخزين غير كبيرة بشكل خاص، ما لم يتم دراسة آلاف الشركات في آن واحد. بيانات الأخبار - بيانات الأخبار غالبا ما تكون نوعية في الطبيعة. وهو يتألف من مقالات، بلوق وظائف، وظائف المدونات الصغيرة ("تويت") والتحرير. وغالبا ما تستخدم تقنيات التعلم الآلي مثل المصنفات لتفسير المشاعر. هذه البيانات هي أيضا في كثير من الأحيان متاحة بحرية أو رخيصة، عن طريق الاشتراك في وسائل الإعلام. تم تصميم أحدث قواعد بيانات "نوسقل" لتخزين المستندات لتخزين هذا النوع من البيانات النوعية وغير المهيكلة. بيانات أسعار الأصول - هذا هو نطاق البيانات التقليدية للكمية. وهو يتألف من سلسلة زمنية من أسعار الأصول. أما األسهم) األسهم (، والمنتجات ذات الدخل الثابت) السندات (، والسلع وأسعار صرف العمالت األجنبية فتدخل جميعها ضمن هذه الفئة. وغالبا ما تكون البيانات التاريخية اليومية واضحة للحصول على فئات الأصول البسيطة، مثل الأسهم. ومع ذلك، بمجرد إدراج الدقة والنظافة والتحيزات الإحصائية إزالة، يمكن أن تصبح البيانات مكلفة. بالإضافة إلى ذلك، غالبا ما تمتلك بيانات السلاسل الزمنية متطلبات تخزين كبيرة خاصة عند النظر في البيانات اللحظية. الأدوات المالية - الأسهم والسندات والعقود الآجلة والخيارات المشتقة أكثر غرابة لها خصائص ومعلمات مختلفة جدا. وبالتالي لا يوجد هيكل قاعدة بيانات "مقاس واحد يناسب الجميع" يمكنه استيعابها. ويجب إيلاء اهتمام كبير لتصميم وتنفيذ هياكل قواعد البيانات لمختلف الأدوات المالية. وسوف نناقش الوضع باستفاضة عندما نأتي لبناء قاعدة بيانات رئيسية للأوراق المالية في المواد المقبلة. التردد - كلما زاد تكرار البيانات، زادت التكاليف ومتطلبات التخزين. وبالنسبة للاستراتيجيات ذات التردد المنخفض، غالبا ما تكون البيانات اليومية كافية. وبالنسبة للاستراتيجيات ذات الترددات العالية، قد يكون من الضروري الحصول على بيانات على مستوى القراد، وحتى نسخ تاريخية لبعض بيانات دفتر تبادل التبادل التجاري. ويعد تنفيذ محرك تخزين لهذا النوع من البيانات مكثفا من الناحية التكنولوجية ومناسبا لأولئك الذين لديهم خلفية برمجة / تقنية قوية. المعايير المرجعية - غالبا ما تقارن الاستراتيجيات الموصوفة أعلاه بمقياس معياري. ويتجلى ذلك عادة كسلسلة زمنية مالية إضافية. وبالنسبة للأسهم، غالبا ما يكون هذا المؤشر مرجعا وطنيا، مثل مؤشر S & P500 (الولايات المتحدة) أو مؤشر FTSE100 (المملكة المتحدة). وبالنسبة لصندوق الدخل الثابت، من المفيد مقارنتها بسلة من السندات أو المنتجات ذات الدخل الثابت. و "المعدل الخالي من المخاطر" (أي سعر الفائدة المناسب) هو أيضا معيار آخر مقبول على نطاق واسع. جميع فئات فئات الأصول تمتلك معيارا مفضل، لذلك سيكون من الضروري البحث بناء على إستراتيجيتك الخاصة، إذا كنت ترغب في الحصول على اهتمام باستراتيجيتك خارجيا. التكنولوجيا - تتكدس التكنولوجيا وراء مركز تخزين البيانات المالية معقدة. هذه المادة يمكن فقط خدش السطح حول ما ينطوي عليه بناء واحد. ومع ذلك، فإنه مركز حول محرك قاعدة بيانات، مثل نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية (ردبس)، مثل الخلية، سكل سيرفر، أوراكل أو محرك تخزين الوثائق (أي "نوسقل"). يتم الوصول إلى هذا عبر "تطبيق منطقي" رمز التطبيق الذي يستعلم قاعدة البيانات ويوفر الوصول إلى أدوات خارجية، مثل ماتلاب، R أو إكسيل. في كثير من الأحيان يتم كتابة هذا المنطق التجاري في C ++، C #، جافا أو بايثون. سوف تحتاج أيضا إلى استضافة هذه البيانات في مكان ما، إما على جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك، أو عن بعد عن طريق خوادم الإنترنت. وقد جعلت منتجات مثل أمازون ويب سيرفيسز هذا أبسط وأرخص في السنوات الأخيرة، لكنها سوف لا تزال تتطلب خبرة فنية كبيرة لتحقيق بطريقة قوية.

وكما يمكن ملاحظته، بمجرد تحديد استراتيجية من خلال خط الأنابيب سيكون من الضروري تقييم مدى توافر وتكلفة وتعقيد وتفاصيل تنفيذ مجموعة معينة من البيانات التاريخية. قد تجد أنه من الضروري رفض استراتيجية تستند فقط إلى اعتبارات البيانات التاريخية. هذا هو مجال كبير وفرق من الدكتوراه تعمل في صناديق كبيرة التأكد من التسعير دقيقة وفي الوقت المناسب. لا نقلل من الصعوبات في إنشاء مركز بيانات قوي لأغراض باكتستينغ الخاص بك!

ومع ذلك، أود أن أقول إن العديد من المنصات الخلفية يمكن أن توفر هذه البيانات لك تلقائيا - بتكلفة. وبالتالي سوف يستغرق الكثير من الألم التنفيذ بعيدا عنك، ويمكنك التركيز بحتة على تنفيذ الاستراتيجية والتحسين. أدوات مثل ترادستاتيون تمتلك هذه القدرة. ومع ذلك، رأيي الشخصي هو تنفيذ أكبر قدر ممكن داخليا وتجنب الاستعانة بمصادر خارجية أجزاء من المكدس لبائعي البرامج. أنا أفضل استراتيجيات التردد العالي بسبب نسب شارب أكثر جاذبية، ولكن غالبا ما تكون مقترنة بإحكام إلى كومة التكنولوجيا، حيث الأمثل المتقدمة أمر بالغ الأهمية.

الآن بعد أن ناقشنا القضايا المحيطة البيانات التاريخية حان الوقت للبدء في تنفيذ استراتيجياتنا في محرك باكتستينغ. وهذا سيكون موضوع مقالات أخرى، كما هو مجال واسع على حد سواء من النقاش!

مجرد بدء مع التداول الكمي؟

3 أسباب الاشتراك في قائمة البريد الإلكتروني كوانتستارت:

1. دروس التداول الكمي.

سوف تحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى دورة مجانية 10-البريد الإلكتروني معبأة مع تلميحات ونصائح لمساعدتك على البدء في التداول الكمي!

2. جميع أحدث المحتوى.

كل أسبوع سوف نرسل لك التفاف جميع الأنشطة على كوانتستارت لذلك عليك أن لا يفوتون وظيفة مرة أخرى.

ريال مدريد، وقابلة للتنفيذ نصائح التداول الكمي مع أي هراء.