استراتيجية التداول حسابي بدف

تصميم نظام التداول الخوارزمي & أمب؛ التنفيذ.

خوارزميك ترادينغ هو مطور نظام التداول طرف ثالث متخصصة في أنظمة التداول الآلي، واستراتيجيات التداول حسابي وتحليل التداول الكمي. نحن نقدم اثنين من خوارزميات التداول متميزة لتجار التجزئة والمستثمرين المحترفين.

مشاهدة لدينا بلوق التداول التجاري خوارزمية حيث لدينا المطور الرصاص يستعرض الأداء من 6/10/17 وندش]؛ 8/8/17 باستخدام نظام التداول الآلي لدينا. تفضل بزيارة مدونة التداول الخوارزمية للاطلاع على جميع مقاطع فيديو الأداء للفترة 2018-2017 حتى الآن. العقود الآجلة للتداول والخيارات تنطوي على مخاطر كبيرة من الخسارة وغير مناسبة لجميع المستثمرين.

ابدأ في التداول الخوارزمي اليوم.

تبرز سوينغ التاجر.

لدينا استراتيجية التداول سوينغ تداول S & P P 500 إميني العقود الآجلة (إس) وعشرة السنة ملاحظة (تي). هذا هو نظام التداول الآلي 100٪ والتي يمكن أن تكون ذاتية التنفيذ مع أفضل الجهود من قبل وسطاء نفا المسجلين متعددة. ويمكن أيضا أن يتم تثبيتها وتحميلها على منصة تراديستاتيون. وتشمل البيانات التالية فترة السير (خارج العينة) التي تغطي 10/1 / 15-9 / 17/17. ينطوي تداول العقود الآجلة على مخاطر كبيرة من الخسارة وليس مناسبا لجميع المستثمرين. الأداء السابق ليس مؤشرا للأداء المستقبلي. وتفترض هذه البيانات أنه تم تداول وحدة واحدة (000 15 دولار) طوال الفترة قيد التحليل (غير معقدة).

* يمكن أن تتجاوز الخسائر الحد الأقصى للسحب. ويقاس هذا من الذروة إلى الوادي، وإغلاق التجارة لإغلاق التجارة. الأداء السابق ليس مؤشرا للأداء المستقبلي.

سوينغ التاجر الشهري P / L.

وتعتبر الصفقات التي تبدأ في تشرين الأول / أكتوبر 2018 نموذجا للمشي / الخروج من العينة، في حين تعتبر الصفقات قبل تشرين الأول / أكتوبر 2018 مختبرة مرة أخرى. يعتمد الربح / الخسارة على حساب تداول بقيمة 15،000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية) وحدة واحدة على سوينغ ترادر. هذه البيانات غير مركب.

* يمكن أن تتجاوز الخسائر الحد الأقصى للسحب. ويقاس هذا من الذروة إلى الوادي، وإغلاق التجارة لإغلاق التجارة. الأداء السابق ليس مؤشرا للأداء المستقبلي.

قاعدة كفتك 4.41: تستند النتائج إلى نتائج أداء محاكاة أو افتراضية لها بعض القيود المتأصلة. وخلافا للنتائج المبينة في سجل الأداء الفعلي، فإن هذه النتائج لا تمثل التداول الفعلي. ولأن هذه الصفقات لم يتم تنفيذها فعليا، فإن هذه النتائج قد تكون أقل من أو تعوض عن تأثير بعض عوامل السوق، مثل نقص السيولة. برامج التداول المحاكاة أو الافتراضية بشكل عام تخضع أيضا لحقيقة أنها مصممة مع الاستفادة من بعد. ولا يوجد أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يرجح أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تظهر.

أساسيات التداول الخوارزمي.

التداول الخوارزمي، المعروف أيضا باسم كوانت ترادينغ هو أسلوب التداول الذي يستخدم خوارزميات التنبؤ بالسوق من أجل العثور على الصفقات المحتملة. هناك فئات فرعية مختلفة من التداول الكمي لتشمل التجارة عالية التردد (هفت)، والتحكيم الإحصائي وتحليل التنبؤ بالسوق. في ألغوريثميكترادينغ، ونحن نركز على تطوير أنظمة التداول الآلي الذي يضع البديل، اليوم والخيارات الصفقات من أجل الاستفادة من مختلف أوجه القصور في السوق.

نحن نقدم حاليا اثنين من أنظمة التداول الآجلة التي تتداول إس & أمب؛ تي الآجلة. مواصلة القراءة لنرى لنفسك كيفية تنفيذ نظام التداول ألغو مصممة مهنيا يمكن أن تكون مفيدة لأهداف الاستثمار الخاصة بك. نحن غير مسجلين تجارة السلع المستشارين وبالتالي لا تسيطر مباشرة حسابات العملاء ونداش؛ ومع ذلك نحن نفعل التجارة على حد سواء أنظمة التداول مع رؤوس أموالنا الخاصة باستخدام واحدة من وسطاء تنفيذ التجارة الآلي.

مثال على التداول الخوارزمي.

العقود الآجلة استراتيجية التداول: حزمة التاجر سوينغ.

هذه الحزمة تستخدم أفضل خوارزميات الأداء منذ أن نعيش. زيارة صفحة تاجر البديل لرؤية التسعير، وإكمال احصائيات التجارة، قائمة التجارة الكاملة وأكثر من ذلك. هذه الحزمة مثالية للمشككين الذين يرغبون في تجارة نظام قوي الذي أدى بشكل جيد في أعمى المشي إلى الأمام / خارج العينة من التداول. تعبت من أكثر من التفاؤل نماذج اختبارها مرة أخرى التي لا يبدو أن تعمل عندما تداولت العيش؟ إذا كان الأمر كذلك، فكر في نظام التداول الصندوق الأسود هذا. هذا هو خوارزمية التداول الأكثر شعبية للبيع.

تفاصيل نظام سوينغ ترادر.

العقود الآجلة & أمب؛ خيارات استراتيجية التداول: V & P كسارة V2 حزمة.

هذه الحزمة تستخدم سبع استراتيجيات التداول في محاولة لتنويع حسابك بشكل أفضل. تستخدم هذه الباقة الصفقات المتأرجحة، الصفقات اليومية، المكيفات الحديدية والمكالمات المغطاة للاستفادة من ظروف السوق المختلفة. هذه الصفقة تتداول في أحجام الوحدات من 30،000 $، وأطلق سراحه للجمهور في أكتوبر من عام 2018. زيارة صفحة المنتج كسارة & أمبير؛ P ل رؤية نتائج اختبارها مرة أخرى على أساس تقارير التجارة.

التفاصيل على كسارة S & أمب؛ P.

تغطية أساسيات تصميم نظام التداول الآلي.

أنظمة التداول خوارزمية متعددة المتاحة.

اختر من أحد أنظمة التداول & نداش؛ إما سوينغ ترادر ​​أو S & أمب؛ P كسارة. كل صفحة يظهر قائمة التجارة كاملة بما في ذلك آخر التحسين، المشي إلى الأمام النتائج. هذه الأنظمة السوداء، المحوسبة التداول الآلي مؤتمتة بالكامل لتوليد ألفا في محاولة للحد من المخاطر.

خوارزميات التداول المتعددة تعمل معا.

لدينا منهجية التداول الكمي لديه لنا توظيف استراتيجيات التداول ألغو متعددة من أجل تنويع أفضل حساب التداول السيارات الخاصة بك. تعرف على المزيد من خلال زيارة صفحة منهجية تصميم استراتيجيات التداول.

ترادس دورينغ بير & أمب؛ بول الأسواق.

في رأينا، المفتاح لتطوير نظام التداول حسابي يعمل فعلا، هو لحساب ظروف السوق متعددة. في أي وقت، يمكن للسوق الانتقال من الثور لتحمل السوق. من خلال اتخاذ اتجاه السوق موقف ملحد نحن نحاول أن يتفوق في كل من بول & أمب؛ ظروف السوق الدب.

أنظمة التداول الآلي بالكامل.

يمكنك تجارة السيارات لدينا البرمجيات الخوارزمية باستخدام وسيط التنفيذ التلقائي (مع أفضل الجهود). لدينا وسطاء متعددة لتختار من بينها. إزالة القرارات العاطفية القائمة من التداول الخاص بك باستخدام نظام التداول الآلي لدينا.

هل يعمل التداول الخوارزمي؟

تتبع التقدم اليومي لدينا خوارزميات التداول الكمي مع التطبيق وسيط أويك. سوف تتلقى أيضا البيانات اليومية من نفا شركة المقاصة المسجلة. يمكنك مقارنة كل من الصفقات الخاصة بك إلى قائمة التجارة ننشر في نهاية كل يوم. يتم نشر أمثلة تجارية خوارزمية كاملة ليراها الجميع. يمكن الاطلاع على قائمة التجارة الكاملة من خلال زيارة صفحة التداول الحسابية للنظام الذي يتم تداوله. هل تريد الاطلاع على بعض العبارات من الحسابات المباشرة؟ زيارة عوائد مباشرة & أمب؛ صفحة البيانات.

استراتيجيات التداول متعددة كوانت.

لدينا أنظمة التداول الكمي لديها توقعات مختلفة على أساس الخوارزميات التنبؤية المستخدمة. سوف نظم التداول الآلي لدينا وضع الصفقات سوينغ، الصفقات اليوم، كوندورس الحديد & أمب؛ المكالمات المغطاة. وتستند هذه الاستراتيجيات 100٪ كوانت فقط على المؤشرات الفنية وخوارزميات التعرف على الأنماط.

لدينا برامج التداول الآلي يساعد على إزالة العواطف من التداول.

يتم تداول خوارزميات التداول المتعددة كجزء من نظام التداول الخوارزمي الأكبر.

كل استراتيجية التداول خوارزمية عرضت لديها نقاط القوة والضعف المختلفة. يتم تحديد نقاط القوة والضعف على أساس ثلاث دول محتملة في السوق: سترونغ أوب، سيدويس & أمب؛ أسفل تتحرك الأسواق. تتفوق استراتيجية تجارة الحديد كوندور في الأسواق الجانبية والمتحركة، في حين تتفوق خوارزمية ملاحظة الخزانة في الأسواق المتجهة لأسفل. واستنادا إلى الاختبار الخلفي، من المتوقع أن تؤدي خوارزمية الزخم أداء جيدا خلال الأسواق المتحركة. الخروج من مجموعة مقاطع الفيديو التالية، حيث يتم مراجعة كل خوارزمية التداول المقدمة من قبل المطور الرئيسي لدينا. يتم مراجعة نقاط القوة في كل تداول ألغو جنبا إلى جنب مع نقاط الضعف.

يتم استخدام أنواع متعددة من استراتيجيات التداول في برنامج التداول الآلي لدينا.

يتم إدخال الصفقات اليوم & أمب؛ في نفس اليوم، في حين أن الصفقات البديل سوف تأخذ تجارة طويلة الأجل على أساس التوقعات ل S & P 500 للاتجاه أعلى أو أقل في المدى المتوسط. يتم وضع صفقات الخيارات على الخيارات الأسبوعية ل S & أمب؛ P 500 على العقود الآجلة، وعادة ما تدخل يوم الاثنين وتستمر حتى انتهاء يوم الجمعة.

استراتيجيات التداول سوينغ.

استراتيجيات التداول سوينغ التالية تضع الصفقات سوينغ الاتجاهية على S & أمب؛ P 500 العقود الآجلة إميني (إس) والمذكرة العشرة (تي). وهي تستخدم في كل من أنظمة التداول الآلي التي نقدمها للاستفادة من الاتجاهات على المدى الطويل لدينا خوارزميات التنبؤ السوق تتوقع.

العقود الآجلة سوينغ ترادينغ ستراتيغي # 1: مومنتوم سوينغ ترادينغ ألغوريثم.

وتضع استراتيجية تداول الزخم المتداول الصفقات المتأرجحة على مؤشر إيميني S & أمب؛ P فوتشرز، مستفيدة من ظروف السوق التي تشير إلى تحرك متوسط ​​الأجل أعلى. يتم استخدام خوارزمية التداول هذه في كل من أنظمة التداول الآلية لدينا: V & أمب؛ P كروشر v2 & أمب؛ تاجر سوينغ.

العقود الآجلة سوينغ تجارة استراتيجية # 2: الخزانة عشر سنوات خوارزمية ملاحظة.

وتضع إستراتيجية التداول في سندات الخزينة تداولات متقلبة على مذكرة العشرة سنوات (تي). وبما أن نموذج النقل النموذجي عادة ما يتحرك معكوس إلى الأسواق الأوسع، فإن هذه الإستراتيجية تخلق تجارة سوينغ مشابهة لتقصير مؤشر S & أمب؛ P 500. هذا T-نوت ألغو لديه توقعات إيجابية لخفض ظروف السوق. يتم استخدام خوارزمية التداول هذه في كل من أنظمة التداول الآلية لدينا: V & أمب؛ P كروشر v2 & أمب؛ تاجر سوينغ.

يوم استراتيجيات التداول.

استراتيجيات التداول في اليوم التالي تضع الصفقات اليوم على S & أمب؛ P 500 إميني العقود الآجلة (إس). ودائما ما يدخلون في الصفقات في أول 20 دقيقة بعد فتح أسواق الأسهم وسوف تخرج قبل إغلاق الأسواق. وتستخدم محطات التوقف في جميع الأوقات.

إستراتيجية التداول يوم الآجلة # 1: خوارزمية التداول اليومي.

وتضع إستراتيجية التداول في اليوم القصير صفقات اليوم على مؤشر إيميني S & أمب؛ P فوتشرز عندما يظهر السوق ضعف في الصباح (يفضل فجوة كبيرة). يتم استخدام هذه الاستراتيجية التجارية في S & أمبير؛ P كسارة V2 نظام التداول الآلي.

إستراتيجية التداول يوم الآجلة # 2: خوارزمية تداول يوم الاختراق.

وتضع استراتيجية تداول يوم الاختراق صفقات اليوم على إيميني-S & P فوتشرز عندما يظهر السوق قوة في الصباح. يتم استخدام هذه الاستراتيجية التداول الآجلة في S & أمبير؛ P كسارة V2 نظام التداول الآلي.

استراتيجية التداول يوم الآجلة # 3: صباح اليوم الفجوة خوارزمية التداول.

استراتيجية التداول اليوم الفجوة الفجوة يضع الصفقات يوم قصير على إميني S & أمب؛ P العقود الآجلة عندما يكون السوق لديه فجوة كبيرة تصل، تليها فترة قصيرة من الضعف. يتم استخدام هذه الاستراتيجية التجارية في S & أمبير؛ P كسارة V2 نظام التداول الآلي.

خيارات استراتيجيات التداول.

استراتيجيات التداول الخيارات التالية تجمع قسط على S & أمبير؛ P 500 إميني الخيارات الأسبوعية (إس). وهي تستخدم في S & أمبير؛ P كسارة v2 من أجل الاستفادة من جانبية، أسفل & أمبير؛ وظروف السوق المتحركة. واحدة من الفوائد لخيارات التداول مع استراتيجيات التداول خوارزمية لدينا هي أنها معتمدة في بيئة التداول الآلي باستخدام واحدة من وسطاء التنفيذ التلقائي.

خيارات استراتيجية التداول رقم 1: خوارزمية حديد كوندور للتجارة.

تعد إستراتيجية التداول في خيارات الحديد كوندور مثالية للفرد الذي يريد اختبار أعلى للخارج لكل معدل ربح تجاري أو الذي يريد ببساطة جمع قسط على عقود S & أمب؛ P 500 إميني فيوتشرز من خلال بيع أيرون كوندورس. عندما تتوقع خوارزمياتنا حالة جانبية أو صاعدة في اتجاه الانجراف، فإن هذا النظام سيخلق تجارة حديد كوندور. يتم استخدام هذه الاستراتيجية في واحدة من أنظمة التداول الآلي: V & P كسارة v2.

خيارات استراتيجية التداول # 2: خيارات المكالمات المغطاة خوارزمية.

تغطى استراتيجية التداول خيارات الدعوة المغطاة من المكالمات المغطاة المال ضد خوارزميات الزخم طويل إس أرجوحة الصفقات، لجمع قسط وتساعد على تقليل الخسائر إذا تحرك السوق ضد موقف خوارزمية الزخم لدينا. عند تداولها مع خوارزمية سوينغ سوينغ للتجارة - كما هو الحال في كسارة S & أمب؛ P & أمب؛ إس / تي العقود الآجلة أنظمة التداول، وهذا يخلق موقف دعوة مغطاة. عندما يتم تداولها في نظام التداول التاجر الهابط، يتم بيع المكالمات دون تغطية، وبالتالي فهي عارية قصيرة. في كلتا الحالتين & نداش؛ كما الوقوف على طول خوارزمية & نداش؛ فإنه يؤدي جيدا في جانبية وأسفل تتحرك ظروف السوق. يتم استخدام هذه الاستراتيجية في واحدة من أنظمة التداول الآلي: V & P كسارة v2.

في حين أن كل من هذه الاستراتيجيات التجارية يمكن تداولها بذاتها، فهي الأفضل تداولها في مجموعة أوسع من خوارزميات التداول & نداش؛ كما رأينا في واحدة من أنظمة التداول الآلي لدينا مثل سوينغ التاجر.

خوارزميات التداول التي تعمل فعلا؟

يتم هذا سلسلة الفيديو التداول خوارزمية بحيث يمكن لعملائنا رؤية تفاصيل كل تجارة على أساس أسبوعي. مشاهدة كل من أشرطة الفيديو التداول حسابي خوارزمية التالية لنرى في الوقت الحقيقي، وكيف خوارزميات التداول لدينا أداء. لا تتردد في زيارة لدينا خوارزميك ترادينغ التعليقات & أمب؛ الصفحة الصحفية للاطلاع على ما يقوله الآخرون عنا.

الاشتراك في الرسائل الإخبارية.

الحصول على تحديثات الأداء من ألغوريثميكترادينغ من خلال الانضمام إلى النشرة الإخبارية لدينا.

ما الذي يفصل التداول الخوارزمي عن تقنيات التداول الفنية الأخرى؟

في هذه الأيام، يبدو أن الجميع لديه رأي حول تقنيات التداول التقنية. رأس & أمبير؛ أنماط الكتفين، ماسد الصليب الصلبان، فواب الاختلافات، والقائمة تطول وهلم جرا. في هذه المدونات الفيديو، لدينا مهندس تصميم الرصاص يحلل أمثلة قليلة من استراتيجيات التداول وجدت على الانترنت. وقال انه يأخذ نصائح التداول، رموز عنه وتشغيل اختبار بسيط بسيط لمعرفة مدى فعالية هم حقا. بعد تحليل النتائج الأولية، وقال انه يحسن التعليمات البرمجية لمعرفة ما إذا كان النهج الكمي للتداول يمكن أن تحسن النتائج الأولية. إذا كنت جديدا على التداول الخوارزمي، فإن مدونات الفيديو هذه ستكون مثيرة جدا للاهتمام. مصمم لدينا يستخدم آلات الدولة محدودة لرمز حتى هذه النصائح التداول الأساسية. كيف تختلف تجارة الخوارزمية عن التداول الفني التقليدي؟ ببساطة، يتطلب التداول الخوارزمي الدقة ويعطي نافذة إلى إمكانات خوارزميات على أساس الاختبار الخلفي الذي لديه قيود.

أبحث عن مجانا خوارزمية التداول تعليمي & أمب؛ كيفية "مقاطع الفيديو"؟

مشاهدة عروض الفيديو التعليمية متعددة من قبل مصمم الرصاص لدينا على التداول حسابي لتشمل شريط فيديو تغطي لدينا كوانت طريقة تصميم التداول وبرنامج تعليمي خوارزمية. توفر هذه أشرطة الفيديو استراتيجية التداول التداول خوارزمية أمثلة الترميز وتعريف لكم على نهجنا من التداول في الأسواق باستخدام التحليل الكمي. في أشرطة الفيديو هذه سترى العديد من الأسباب التي تجعل التداول الآلي ينطلق ليشمل المساعدة على إزالة العواطف من التداول. تفضل بزيارة صفحة الفيديو التعليمية التعليمية للاطلاع على قائمة كاملة من الوسائط التعليمية.

بدء استخدام واحد من أنظمة التداول الآلي لدينا اليوم.

لا تفوت. الانضمام إلى تلك التداول بالفعل مع ألغوريثميكترادينغ. تبدأ اليوم مع واحدة من حزم التداول خوارزمية لدينا.

تتوفر عدة خيارات تنفيذ التجارة الآلي.

خوارزميات التداول لدينا يمكن أن يتم تنفيذها تلقائيا باستخدام واحدة من نفا السماسرة التنفيذ التلقائي المسجل (مع أفضل الجهود) أو أنها يمكن تداولها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام إما مولتيشارتس أو تراديستاتيون.

مجموعة فوكس هي شركة وساطة تقديم مستقلة تقع في مبنى شيكاغو مجلس التجارة مبدع في قلب المنطقة المالية في المدينة. يتم تسجيلها مع نفا وقادرة على صناعة السيارات في تنفيذ خوارزميات لدينا مع أفضل الجهود.

وسطاء التفاعلية هو وسيط نفا المسجلين الذين يمكن لصناعة السيارات في تنفيذ خوارزميات لدينا مع أفضل الجهود. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تدعم العملاء الكنديين.

إذا كنت تفضل تشغيل الخوارزميات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم مولتيشارتس هو منصة برمجيات التداول المفضل لتنفيذ السيارات. ويقدم فوائد كبيرة للتجار، ويوفر مزايا كبيرة على منصات المنافسة. لأنه يأتي مع الرسوم البيانية عالية الوضوح، ودعم 20+ يغذي البيانات و 10 + السماسرة، ديناميكية باكتستينغ استراتيجية على مستوى محفظة، دعم إيسيلانغواد، تقارير الأداء التفاعلي، التحسين الجيني، الماسح الضوئي السوق وإعادة البيانات.

ومن المعروف ترادستاتيون لبرامج التحليل ومنصة التداول الإلكترونية التي توفر للتاجر النشط وبعض الأسواق التاجر المؤسسي التي تمكن العملاء من تصميم واختبار وتحسين ورصد وأتمتة الأسهم المخصصة الخاصة بهم، خيارات & أمب؛ استراتيجيات التداول الآجلة. التاجر هو خيار آخر للأفراد الذين يرغبون في تجارة السيارات خوارزميات لدينا على جهاز الكمبيوتر الخاص بهم.

استراتيجيات التداول الخوارزمية، والنماذج والأفكار النمذجة.

"شخصيات يمكن أن يكون خادعا"، وقال شخص حكيمة ذات مرة. هذه العبارة تنطبق على استراتيجيات التداول الحسابية. المصطلح استراتيجيات التداول الحسابية قد تبدو متوهجة جدا أو معقدة للغاية. ومع ذلك، فإن مفهوم بسيط جدا لفهم، وبمجرد أن الأساسيات واضحة. في هذه المقالة، سوف أقول لكم عن استراتيجيات التداول حسابي مع بعض الأمثلة المثيرة للاهتمام.

إذا نظرتم إليها من الخارج، الخوارزمية هي مجرد مجموعة من التعليمات أو القواعد. ثم يتم استخدام هذه المجموعة من القواعد في البورصة لأتمتة تنفيذ الأوامر دون تدخل بشري. ويسمى هذا المفهوم التداول الخوارزمي.

اسمحوا لي أن أبدأ مع استراتيجية التداول بسيطة جدا. أولئك الذين هم بالفعل في التداول سوف تعرف عن S. M.A وبالنسبة لأولئك الذين لا؛ S. M.A هو المتوسط ​​المتحرك البسيط. يمكن حساب S. M.A باستخدام أي عدد محدد مسبقا وثابتة من الأيام. يمكن تبسيط استراتيجية التداول الخوارزمية على أساس S. M.A في هذه الخطوات الأربع البسيطة:

حساب 5 يوم سما حساب 20 يوم سما اتخاذ موقف طويل عندما سما 5 يوم أكبر من أو يساوي 20 يوم سما اتخاذ موقف قصير عندما سما 5 يوم أصغر من 20 يوم سما.

نشير إلى إستراتيجية التداول الحسابية هذه كمتوسط ​​إستراتيجية كروس أوفر. كان هذا مجرد مثال بسيط. الآن دون & # 8217؛ النزول إلى التفكير في أنه سيكون كل شيء ليكون سرير من الورود. حتى لو كان، ثم تكون على استعداد لالشوك. في التداول اليومي، وتستخدم خوارزميات التداول أكثر تعقيدا بكثير لتوليد استراتيجيات التداول حسابي.

ويمكن تصنيف جميع استراتيجيات التداول الحسابية التي تستخدم اليوم على نطاق واسع إلى الفئات التالية:

الزخم / الاتجاه بعد المراجحة الإحصائية صناعة المراجحة السوق.

واسمحوا لي أن أذهب إلى بعض التفاصيل.

الاستراتيجيات القائمة على الزخم.

على افتراض أن هناك اتجاها معينا في السوق. كما تاجر ألغو، كنت تتبع هذا الاتجاه. بالإضافة إلى افتراضنا، تقع الأسواق خلال الأسبوع. الآن، يمكنك استخدام الإحصائيات لتحديد ما إذا كان هذا الاتجاه سوف يستمر. أو إذا كان سيتغير في الأسابيع المقبلة. وفقا لذلك، سوف تجعل الخطوة التالية. كنت قد استندت استراتيجية التداول خوارزمية الخاص بك على اتجاهات السوق التي تحددها باستخدام الإحصاءات.

وتسمى هذه الطريقة من الاتجاهات التالية استراتيجية الزخم القائمة.

هناك العديد من الطرق لتنفيذ هذه الاستراتيجية التداولية الخوارزمية ولقد ناقشت هذا بالتفصيل في واحدة من مقالاتنا السابقة تسمى "منهجية قياس أخبار للتجارة الآلية"

إذا افترضنا أن شركة فارما-كورب سوف يتم شراؤها من قبل شركة أخرى، ثم سعر السهم من كورب لدينا يمكن أن ترتفع. يتم تشغيل هذا عن طريق الاستحواذ الذي هو حدث الشركات. إذا كنت تخطط لالستثمار بناء على عدم كفاءة األسعار التي قد تحدث خالل حدث الشركات) قبل أو بعد (، فإنك تستخدم إستراتيجية تحركها الفعاليات. الإفلاس، الاستحواذ، الاندماج، العرضية الخ يمكن أن يكون الحدث الذي يدفع مثل هذا النوع من استراتيجية الاستثمار.

هذه الاستراتيجيات يمكن أن تكون محايدة في السوق وتستخدم من قبل صندوق التحوط والتجار الملكية على نطاق واسع.

التحكيم الإحصائي.

عندما تنشأ فرصة المراجحة بسبب سوء التسعير في الأسعار، يمكن أن يكون من المفيد جدا لاستراتيجية التداول ألغو. وعلى الرغم من وجود مثل هذه الفرص لفترة قصيرة جدا حيث يتم تعديل الأسعار في السوق بسرعة. وهذا هو السبب في أن هذا هو أفضل استخدام استراتيجيات التداول حسابي، حيث يمكن للآلة الآلية تتبع هذه التغييرات على الفور.

على سبيل المثال، إذا انخفض سعر أبل إلى أقل من 1 دولار، فستنخفض ميكروسوفت بمقدار 0.5 دولار، ولكن ميكروسوفت لم تسقط، لذلك ستذهب وبيع ميكروسوفت لتحقيق الربح. يمكنك أن تقرأ عن المفاهيم الخاطئة الشائعة لدى الناس حول التحكيم الإحصائي هنا.

صناعة السوق.

لفهم صنع السوق، اسمحوا لي أن أتحدث أولا عن صناع السوق.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "

صانع السوق أو مزود السيولة هو شركة أو فرد يقتبس كل من سعر شراء وبيع في أداة مالية أو سلعة محتفظ بها في المخزون، على أمل تحقيق ربح على عرض العطاء أو العرض.

إن عملية صنع السوق توفر السيولة للأوراق المالية التي لا يتم تداولها بشكل متكرر في البورصة. ويمكن لصانع السوق أن يعزز معادلة العرض والطلب للأوراق المالية. اسمحوا لي أن أقدم لكم مثالا:

دعونا نفترض أن لديك مارتن، صانع السوق، الذي يشتري لجمهورية صربسكا. 500 من السوق وبيعه في 505. وقال انه سوف اعطيكم عرض تسعير طلب من روبية. 505-500. ربح روبية. 5 لا يمكن بيعها أو تبادلها نقدا دون خسارة كبيرة في القيمة. عندما مارتن يأخذ خطر أعلى ثم الربح هو أيضا أعلى.

وجدت مايكل لويس 'كتاب' فلاش الفتيان 'في الهندي بول السوق مثيرة للاهتمام للغاية ويتحدث عن السيولة، وصنع السوق و هفت بتفصيل كبير. تحقق من ذلك بعد الانتهاء من قراءة هذه المقالة.

منذ ستحتاج إلى أن تكون تحليلية & أمب؛ الكمية في حين الدخول في أو الترقية إلى التداول الخوارزمية فإنه لا بد من تعلم البرمجة (بعض إن لم يكن كل) وبناء أنظمة مضمونة وتنفيذ استراتيجية التداول خوارزمية الصحيحة. قراءة هذا المقال على التداول الآلي مع وسطاء التفاعلية باستخدام بايثون سوف تكون مفيدة جدا بالنسبة لك. يمكنك قراءة المقال هنا.

باراديجمز & أمب؛ نمذجة الأفكار.

الآن بعد أن أدخلت لكم استراتيجيات التداول حسابي، وسوف ألقي بعض الضوء على نماذج الاستراتيجية والأفكار النمذجة المتعلقة بكل استراتيجية.

السوق صنع المراجحة الإحصائية الزخم آلة التعلم القائم.

صناعة السوق.

وكما ذكرت سابقا، فإن الهدف الرئيسي من صنع السوق هو إضفاء السيولة على الأوراق المالية التي لا يتم تداولها في أسواق الأوراق المالية. ومن أجل قياس السيولة، نأخذ بعين االعتبار حجم التداول والتداول.

خوارزميات التداول تميل إلى الربح من انتشار العطاءات. سوف أشير إلى صديقنا، مارتن، مرة أخرى في هذا القسم. مارتن كونها صانع السوق هو مزود السيولة التي يمكن أن أقتبس على حد سواء شراء وبيع الجانب في أداة مالية على أمل الاستفادة من انتشار عرض العطاء. وسوف يقبل مارتن خطر حيازة الأوراق المالية التي قام باستشهاد ثمنها، وبمجرد استلام الطلب، فإنه غالبا ما يبيع فورا من مخزوناته. قد يسعى للحصول على عرض المقاصة في ثوان والعكس بالعكس.

وعندما يتعلق الأمر بالأوراق المالية غير السائلة، فإن الفروق عادة ما تكون أعلى، وكذلك الأرباح. سيواجه مارتن مخاطر أكبر في هذه الحالة. فالعديد من القطاعات في السوق تفتقر إلى اهتمام المستثمرين بسبب نقص السيولة حيث أنهم غير قادرين على الخروج من العديد من الأسهم الصغيرة والمتوسطة في أي وقت من الأوقات.

صناع السوق مثل مارتن هي مفيدة لأنها دائما على استعداد لشراء وبيع بسعر نقلت من قبلهم. في الواقع، والكثير من تجارة عالية التردد (هفت) هو صنع السوق السلبي. وتوجد الاستراتيجيات على جانبي السوق (غالبا في وقت واحد) تتنافس مع بعضها البعض لتوفير السيولة لمن يحتاجون إليها.

لذلك، عندما تكون هذه الاستراتيجية الأكثر ربحية؟

هذه الاستراتيجية مربحة طالما أن النموذج يتنبأ بدقة بالتغيرات في الأسعار في المستقبل.

نمذجة الأفكار على أساس هذا النموذج.

ويمكن نمذجة حجم العطاءات وحجم التداول معا للحصول على منحنى تكلفة السيولة وهو الرسم الذي يدفعه متعامل السيولة. إذا كان صاحب السيولة فقط ينفذ الأوامر في أفضل عرض وتسأل، فإن الرسوم تكون مساوية لعطاء يسأل انتشار مرات حجم. عندما يتجاوز التجار أفضل عرض تسعير ويسألون أخذ المزيد من الحجم، يصبح الرسم وظيفة من حجم كذلك.

حجم التجارة من الصعب أن يكون نموذجا لأنه يعتمد على استراتيجية تنفيذ محتمل السيولة. وينبغي أن يكون الهدف إيجاد نموذج لأحجام التجارة يتسق مع ديناميات الأسعار. وعادة ما تعتمد نماذج صنع السوق على أحد هذين النموذجين:

يركز الأول على مخاطر المخزون. ويستند هذا النموذج إلى موقف المخزون المفضل والأسعار على أساس الرغبة في المخاطرة. والثانية تقوم على الاختيار السلبي الذي يميز بين الصفقات المستنيرة والضجيج. لا تتمتع صفقات الضوضاء بأي رأي في السوق في حين أن الصفقات المستنيرة تفعل. عندما يكون رأي سيولة قصيرة الأجل، فإن هدفها هو تحقيق ربح على المدى القصير باستخدام الحافة الإحصائية. وفي حالة الرؤية الطويلة الأجل، يتمثل الهدف في تقليل تكلفة المعاملات إلى أدنى حد ممكن. ويمكن وضع الاستراتيجيات طويلة الأجل وقيود السيولة على شكل ضوضاء حول استراتيجيات التنفيذ قصيرة الأجل.

لمعرفة المزيد عن صناع السوق، يمكنك التحقق من هذه المادة مثيرة للاهتمام على بلوق كوانتينستي ل.

التحكيم الإحصائي.

إذا كان صنع السوق هو االستراتيجية التي تستفيد من انتشار العطاءات والطلب، فإن األرباح اإلحصائية تسعى لالستفادة من سوء التسعير اإلحصائي لواحد أو أكثر من الموجودات على أساس القيمة المتوقعة لهذه الموجودات.

وهناك طريقة أكاديمية أكثر لشرح المراجحة الإحصائية هي نشر المخاطر بين ألف إلى مليون صفقة في وقت قصير جدا، مع توقع الحصول على أرباح من قانون الأعداد الكبيرة. تستند خوارزميات التحكيم الإحصائي على فرضية الإرجاع المتوسط، ومعظمها زوج.

تداول أزواج هي واحدة من عدة استراتيجيات يشار إليها مجتمعة باسم استراتيجيات التحكيم الإحصائية. في استراتيجية التجارة أزواج، يتم إقران الأسهم التي تظهر حركة المشاركة التاريخية في الأسعار باستخدام أوجه التشابه الأساسية أو السوق. وتستند هذه الاستراتيجية إلى فكرة أن الأسعار النسبية في السوق هي في حالة توازن، وأن الانحرافات عن هذا التوازن ستصحح في نهاية المطاف.

عندما يتفوق أحد الأسهم على الآخر، يباع الأداء المتفوق قصير ويتم شراء الأسهم الأخرى لفترة طويلة مع توقع أن التحويل على المدى القصير سوف ينتهي بالتقارب. وكثيرا ما يخفف ذلك مخاطر السوق من تحركات السوق المعاكسة، أي جعل بيتا الاستراتيجية محايدة. ومع ذلك، فإن إجمالي مخاطر السوق للموقف يعتمد على مقدار رأس المال المستثمر في كل سهم وحساسية الأسهم لهذه المخاطر.

استراتيجيات الزخم تسعى للاستفادة من استمرار الاتجاه الحالي من خلال الاستفادة من تقلبات السوق.

"بكلمات بسيطة، شراء عالية وبيع أعلى والعكس بالعكس."

وكيف نحقق ذلك؟

في هذه الاستراتيجية خاصة ألغو التداول سنأخذ مواقف على المدى القصير في الأسهم التي تذهب صعودا أو هبوطا حتى تظهر علامات الانتكاس. فمن غير بديهية لجميع الاستراتيجيات المعروفة الأخرى تقريبا. ويستند استثمار القيمة عموما إلى العائد الطويل الأجل إلى المتوسط ​​بينما يستند الاستثمار في الزخم إلى الفجوة في الوقت قبل حدوث الانعكاس المتوسط.

الزخم هو مطاردة الأداء، ولكن بطريقة منهجية الاستفادة من تشاسرس الأداء الأخرى الذين يتخذون القرارات العاطفية. وعادة ما يكون هناك تفسيران يفسران لأي استراتيجية ثبت أنها تعمل تاريخيا، إما أن يتم تعويض الإستراتيجية عن المخاطر الإضافية التي تستلزمها أو أن هناك عوامل سلوكية بسبب وجود العلاوة.

هناك قائمة طويلة من التحيزات السلوكية والأخطاء العاطفية التي تظهر المستثمرين بسبب الزخم يعمل. ومع ذلك، هذا هو أسهل وقال من القيام به الاتجاهات لا تستمر إلى الأبد، ويمكن أن تظهر انتكاسات سريعة عندما ذروة وتنتهي. ويحمل تداول الزخم درجة عالية من التذبذب من معظم الاستراتيجيات الأخرى ويحاول الاستفادة من تقلبات السوق. من المهم أن الوقت يشتري ويبيع بشكل صحيح لتجنب الخسائر باستخدام تقنيات إدارة المخاطر المناسبة ووقف الخسائر. ويتطلب استثمار الزخم مراقبة مناسبة وتنويع مناسب للحماية من هذه الحوادث الشديدة.

أولا، يجب أن تعرف كيفية اكتشاف الزخم السعر أو الاتجاهات. كما كنت بالفعل في التداول، وانت تعرف أن الاتجاهات يمكن الكشف عن طريق الأسهم التالية وصناديق الاستثمار المتداولة التي كانت مستمرة تصعد لعدة أيام أو أسابيع أو حتى عدة أشهر متتالية. على سبيل المثال، تحديد تداول الأسهم في غضون 10٪ من ارتفاع 52 أسبوعا أو النظر في نسبة التغير في الأسعار على مدى 12 أو 24 أسبوعا الماضية. وبالمثل لتحديد اتجاه أقصر، تشمل تغير السعر على المدى القصير.

إذا تذكرت، في عام 2008، كان قطاع النفط والطاقة في المرتبة باستمرار باعتبارها واحدة من القطاعات العليا حتى في الوقت الذي كان ينهار. يمكننا أيضا أن ننظر إلى الأرباح لفهم التحركات في أسعار الأسهم. وتستند الاستراتيجيات القائمة على أي من العائدات السابقة ("استراتيجيات الزخم السعري") أو مفاجأة الأرباح (المعروفة باسم "استراتيجيات زخم الأرباح") إلى رد فعل السوق على أجزاء مختلفة من المعلومات. وقد تستفيد استراتيجية زخم الأرباح من رد الفعل المفرط على المعلومات المتعلقة بالأرباح القصيرة الأجل. وبالمثل، قد تستفيد استراتيجية الزخم السعرية من استجابة السوق البطيئة لمجموعة أوسع من المعلومات بما في ذلك الربحية على المدى الطويل.

التعلم الآلي القائم.

في التداول القائم على التعلم الآلي، يتم استخدام الخوارزميات للتنبؤ بمجموعة تحركات الأسعار قصيرة المدى جدا في فترة ثقة معينة. ميزة استخدام الذكاء الاصطناعي (أي) هو أن البشر تطوير البرنامج الأولي و منظمة العفو الدولية نفسها بتطوير النموذج ويحسن ذلك مع مرور الوقت. ويعتمد عدد كبير من الأموال على نماذج الكمبيوتر التي أنشأها علماء البيانات والكميات ولكنها عادة ما تكون ثابتة، أي أنها لا تتغير مع السوق. ومن ناحية أخرى، تستطيع النماذج القائمة على مل تحليل كميات كبيرة من البيانات بسرعة عالية وتحسين نفسها من خلال هذا التحليل.

ويمكن استخدام شكل من أشكال آلة يميل يسمى "شبكات بايزي" للتنبؤ اتجاهات السوق في حين تستخدم بضع آلات. أي منظمة العفو الدولية التي تشمل تقنيات مثل الحساب التطوري (الذي هو مستوحى من علم الوراثة) والتعلم العميق قد تعمل عبر مئات أو حتى الآلاف من الآلات. ويمكن أن تخلق مجموعة كبيرة وعشوائية من تجار الأسهم الرقمية واختبار أدائها على البيانات التاريخية. ثم يختار أفضل أداء ويستخدم أسلوبهم / أنماط لخلق جديد من المتداولين المتطورة. وتكرر هذه العملية عدة مرات وتاجر الرقمية التي يمكن أن تعمل بشكل كامل على انها الخاصة يتم إنشاء.

وتكرر هذه العملية عدة مرات وتاجر الرقمية التي يمكن أن تعمل بشكل كامل على انها الخاصة يتم إنشاء.

وكانت هذه بعض النماذج الاستراتيجية الهامة والأفكار النمذجة. بعد ذلك، سنذهب من خلال إجراء خطوة بخطوة لبناء استراتيجية التداول.

يمكنك معرفة هذه النماذج بتفصيل كبير في البرنامج التنفيذي كوانتينستي في التداول الخوارزمية (إبات)، واحدة من الدورات التجارية الأكثر شمولية خوارزمية المتاحة على الانترنت مع تسجيلات المحاضرات والوصول مدى الحياة والدعم.

بناء استراتيجية التداول حسابي.

من استراتيجيات التداول ألغو للنماذج والأفكار النمذجة، وأنا جئت إلى هذا القسم من المادة حيث سأقول لكم كيفية بناء استراتيجية التداول خوارزمية الأساسية.

كيف تبدأ مع تنفيذ استراتيجيات التداول ألغو؟

هذا هو السؤال الأول الذي يجب أن يتبادر إلى ذهنك، أفترض. النقطة هي أنك قد بدأت بالفعل من خلال معرفة أساسيات ونماذج استراتيجيات التداول الحسابية أثناء قراءة هذه المقالة. الآن، أن عربة لدينا انها تشغيل المحرك، فقد حان الوقت للضغط على مسرع.

وكيف بالضبط يتم ذلك؟

وسوف أشرح كيف يتم بناء استراتيجية التداول حسابي، خطوة خطوة. الوصف الموجز سوف يعطيك فكرة عن العملية برمتها.

والخطوة الأولى هي تقرير نموذج الاستراتيجية. يمكن أن يكون صنع السوق، استنادا أربتريج، ألفا توليد، التحوط أو تنفيذ استراتيجية القائمة. في هذه الحالة بالتحديد، سأختار تداول الزوجين وهو إستراتيجية تحكيم إحصائية محايدة في السوق (محايدة بيتا) ويولد ألفا، أي يستخدم المال بغض النظر عن حركة السوق.

يمكنك أن تقرر على الأوراق المالية الفعلية التي تريد التداول استنادا إلى رأي السوق أو من خلال الترابط البصري (في حالة استراتيجية التداول الزوج). تحديد إذا كانت الاستراتيجية ذات دلالة إحصائية للأوراق المالية المختارة. على سبيل المثال، في حالة تداول الزوج، تحقق من التكامل المشترك للأزواج المحددة.

الآن، رمز المنطق على أساس الذي تريد توليد إشارات شراء / بيع في الاستراتيجية الخاصة بك. للزوج تداول الاختيار عن "متوسط ​​العائد"؛ وحساب درجة Z لانتشار الزوج وتوليد إشارات شراء / بيع عندما تتوقع أن تعود إلى يعني. اتخاذ قرار بشأن "وقف الخسارة" و "أخذ الأرباح" الشروط.

وقف الخسارة & # 8211؛ إن أمر وقف الخسارة يحد من خسارة المستثمر في المركز المالي. فإنه يطلق حدا لأمر قبالة موقف طويل أو قصير القائمة لتجنب المزيد من الخسائر ويساعد على اتخاذ العاطفة من قرارات التداول. أخذ الربح & # 8211؛ وتستخدم أوامر الربحية لإغلاق تلقائيا من المراكز القائمة من أجل تأمين الأرباح عندما يكون هناك تحرك في اتجاه مواتية. الاقتباس أو ضرب الاستراتيجية.

من المهم جدا أن تقرر ما إذا كانت الاستراتيجية سوف "تقتبس" أو "ضرب". استراتيجية التنفيذ إلى حد كبير يقرر كيف العدوانية أو السلبية الاستراتيجية الخاصة بك سيكون.

اقتباس & # 8211؛ في تداول الزوج الذي اقتبس لأمن واحد واعتمادا على إذا تم شغل هذا الموقف أو لا ترسل النظام للآخر. في هذه الحالة، احتمال الحصول على ملء أقل ولكنك حفظ عرض التسعير من جانب واحد. ضرب - في هذه الحالة، تقوم بإرسال أوامر السوق في وقت واحد لكلا الأوراق المالية. احتمال الحصول على ملء أعلى ولكن في نفس الوقت الانزلاق هو أكثر وكنت تدفع محاولة-أسأل على كلا الجانبين.

الاختيار بين احتمال ملء وتنفيذ الأمثل من حيث الانزلاق والتوقيت التنفيذي هو ما هو هذا إذا كان لدي لوضعه على هذا النحو. إذا اخترت أن أقتبس، ثم عليك أن تقرر ما يقتبس ل، وهذا هو كيف يعمل تداول الزوج. إذا قررت أن تقتبس لأمن أقل سيولة، انزلاق سيكون أقل ولكن حجم التداول سوف ينخفض ​​الأوراق المالية السائلة من ناحية أخرى تزيد من خطر الانزلاق ولكن حجم التداول سيكون مرتفعا.

إن استخدام الإحصائيات للتحقق من السببية هو طريقة أخرى للوصول إلى قرار، أي التغيير الذي تتغير فيه الأسباب الأمنية في الطرف الآخر ويؤدي أحد الأسباب. وسيحدد اختبار السببية زوج "الفارق الزمني"؛ اقتباس للرائدة وتغطي الأمن المتخلف.

كيف تقرر ما إذا كانت الاستراتيجية التي اخترتها جيدة أم سيئة؟

كيف تحكمون فرضيتكم؟

هذا هو المكان الذي يأتي الاختبار الخلفي للاستراتيجية كأداة أساسية لتقدير أداء الفرضية المصممة استنادا إلى البيانات التاريخية. ويمكن اعتبار استراتيجية جيدة إذا كانت نتائج باكتست وإحصاءات الأداء يعود الفرضية.

وبالتالي، من المهم اختيار البيانات التاريخية مع عدد كاف من نقاط البيانات. هذا هو خلق عدد كاف من الصفقات عينة (ما لا يقل عن 100+ الصفقات) تغطي مختلف سيناريوهات السوق (صعودي، الهبوطي الخ). تأكد من أن تقوم بتوفير مخصص للوساطة وتكاليف الانزلاق كذلك. وهذا سوف تحصل على نتائج أكثر واقعية ولكن قد لا يزال لديك لجعل بعض التقريب أثناء باكتستينغ. على سبيل المثال، في حين أن باكتستينغ الاقتباس الاستراتيجيات فمن الصعب معرفة عندما تحصل على ملء. لذلك، فإن الممارسة الشائعة هي أن نفترض أن المواقف تحصل على شغل مع آخر سعر تداول.

أي نوع من الأدوات يجب أن تذهب، في حين باكتستينغ؟

منذ باكتستينغ لاستراتيجيات التداول حسابي ينطوي على كمية هائلة من البيانات، وخاصة إذا كنت تريد استخدام القراد عن طريق البيانات القراد. لذلك، يجب أن تذهب للأدوات التي يمكن التعامل مع مثل هذا الحمل الماموث من البيانات.

R أو ماتلاب؟

R ممتاز للتعامل مع كميات هائلة من البيانات ولديه قوة حسابية عالية كذلك. وهكذا، مما يجعلها واحدة من أفضل الأدوات ل باكتستينغ. أيضا، R هو مفتوح المصدر وخالية من التكلفة. يمكننا استخدام ماتلاب كذلك ولكنه يأتي مع تكلفة الترخيص.

غرامة، أنا فقط قطعت اقتباس بار باركر الشهير من فيلم سبايدرمان (وليس واحد مدهش). ولكن ثق بي، فمن 100٪ صحيح. بغض النظر عن مدى ثقتك يبدو مع الاستراتيجية الخاصة بك أو مدى نجاح قد تتحول من قبل، يجب أن تذهب إلى أسفل وتقييم كل وكل شيء بالتفصيل. هناك العديد من المعايير التي تحتاج إلى مراقبتها عند تحليل أداء الاستراتيجية والمخاطر. وفيما يلي بعض المقاييس / النسب الهامة:

إجمالي العائد (كاغر) - معدل النمو السنوي المركب (كاغر). وهو متوسط ​​معدل النمو السنوي للاستثمار خلال فترة زمنية محددة أطول من سنة واحدة. هيت نسبة - نسبة الطلب إلى التجارة. متوسط ​​الربح لكل صفقة - إجمالي الربح مقسوما على إجمالي عدد الصفقات متوسط ​​الخسارة لكل صفقة - إجمالي الخسارة مقسوما على إجمالي عدد الصفقات الحد الأقصى للسحب & # 8211؛ الحد األقصى للخسارة في أي صفقة تذبذب العائدات - االنحراف المعياري ل "العائد" نسبة شارب - العوائد المعدلة للمخاطر، أي العائدات الزائدة) على المعدل الخالي من المخاطر (لكل تقلب للوحدة أو إجمالي المخاطر.

العملية برمتها من استراتيجيات التداول حسابي لا تنتهي هنا. ما قدمته في هذه المقالة هو مجرد قدم لا نهاية لها ايفرست. من أجل قهر هذا، يجب أن تكون مجهزة مع المعرفة الصحيحة وتوجيه من قبل الدليل الصحيح. هذا هو المكان الذي يأتي كوانتينستي، لتوجيه لكم من خلال هذه الرحلة. سوف كوانتينستي تساعدك على قهر ايفرست في نهاية المطاف. إذا كنت تريد أن تعرف المزيد عن استراتيجيات التداول حسابي ثم يمكنك النقر هنا.

QuantStart.

الانضمام إلى كوانتكاديمي بوابة العضوية الخاصة التي تلبي احتياجات التجزئة المتزايد بسرعة المجتمع تاجر الكمي. سوف تجد مجموعة من ذوي الخبرة مثل التفكير من التجار الكميون على استعداد للرد على أسئلة التداول الكمي الأكثر إلحاحا.

تحقق من بلدي يبوك على التداول الكمي حيث أنا يعلمك كيفية بناء مربحة استراتيجيات التداول المنهجي مع أدوات بايثون، من الصفر.

نلقي نظرة على بلدي الكتاب الاليكتروني الجديد على استراتيجيات التداول المتقدمة باستخدام تحليل سلسلة زمنية، والتعلم الآلي والإحصاءات بايزي، مع بيثون و R.

من قبل مايكل هالز مور في 7 يونيو، 2018.

وعادة ما ينظر إلى التداول الخوارزمي كمنطقة معقدة للمبتدئين للحصول على السيطرة عليها. وهو يغطي مجموعة واسعة من التخصصات، مع جوانب معينة تتطلب درجة كبيرة من النضج الرياضي والإحصائي. وبالتالي فإنه يمكن أن يكون بعيدا عن وضع ل أونينياتد. في الواقع، المفاهيم العامة هي واضحة لفهم، في حين يمكن تعلم التفاصيل بطريقة تكرارية ومستمرة.

جمال التداول الخوارزمي هو أنه ليست هناك حاجة لاختبار تلك المعرفة على رأس المال الحقيقي، كما توفر العديد من السمسرة محاكاة السوق واقعية للغاية. وفي حين أن هناك بعض التحذيرات المرتبطة بهذه النظم، فإنها توفر بيئة لتعزيز مستوى عميق من الفهم، مع عدم وجود مخاطر رأس المال على الإطلاق.

السؤال المشترك الذي أتلقى من قراء كوانتستارت هو "كيف أبدأ في التداول الكمي؟". لقد كتبت بالفعل دليل المبتدئين في التداول الكمي، ولكن مادة واحدة لا يمكن أن نأمل في تغطية تنوع هذا الموضوع. وبالتالي قررت أن أوصي المفضلة للمبتدئين التداول الكمي الكتب في هذه المقالة.

المهمة الأولى هي الحصول على نظرة عامة قوية للموضوع. لقد وجدت أنه من الأسهل بكثير لتجنب المناقشات الرياضية الثقيلة حتى يتم تغطية الأساسيات وفهمها. أفضل الكتب التي وجدت لهذا الغرض هي كما يلي:

1) التداول الكمي من قبل ارنست تشان - هذا هو واحد من بلدي الكتب المالية المفضلة. يوفر الدكتور تشان لمحة عامة كبيرة عن عملية إنشاء "التجزئة" نظام التداول الكمي، وذلك باستخدام ماتلاب أو إكسيل. انه يجعل الموضوع ودود للغاية ويعطي الانطباع بأن "يمكن لأي شخص أن يفعل ذلك". على الرغم من أن هناك الكثير من التفاصيل التي يتم تخطي أكثر (أساسا للإيجاز)، والكتاب هو مقدمة كبيرة لكيفية عمل التداول حسابي. ويناقش الجيل ألفا ("نموذج التداول")، وإدارة المخاطر، ونظم التنفيذ الآلي واستراتيجيات معينة (وخاصة الزخم ومتوسط ​​العائد). هذا الكتاب هو المكان المناسب للبدء. 2) داخل الصندوق الأسود من قبل ريشي K. نارانغ - في هذا الكتاب يوضح الدكتور نارانغ بالتفصيل كيف يعمل صندوق التحوط الكمي المهنية. هو ضارية في مستثمر والدهاء الذي يدرس ما إذا كان الاستثمار في مثل هذا "الصندوق الأسود". وعلى الرغم من أن هذا التاجر يبدو غير ذي صلة بتاجر التجزئة، فإن الكتاب يحتوي بالفعل على ثروة من المعلومات حول كيفية تنفيذ نظام تداول كمي "سليم". على سبيل المثال، يتم توضيح أهمية تكاليف المعاملات وإدارة المخاطر، مع أفكار حول مكان للبحث عن مزيد من المعلومات. العديد من التجار ألغو التجزئة يمكن أن تفعل جيدا لاختيار هذا حتى ونرى كيف 'المهنيين' تنفيذ تجارتهم. 3) تجارة خوارزمية & أمب؛ دما باري جونسون - عبارة "التداول الخوارزمي"، في الصناعة المالية، عادة ما تشير إلى خوارزميات التنفيذ التي تستخدمها البنوك والسماسرة لتنفيذ الصفقات الفعالة. أنا استخدم المصطلح لتغطية ليس فقط تلك الجوانب من التداول، ولكن أيضا التداول الكمي أو المنهجي. هذا الكتاب هو أساسا عن السابق، التي كتبها باري جونسون، وهو مطور البرامج الكمي في بنك الاستثمار. هل هذا يعني أنه لا فائدة لكمية التجزئة؟ على الاطلاق. امتلاك فهم أعمق لكيفية عمل التبادلات و "المجهرية السوق" يمكن أن تساعد بشكل كبير على ربحية استراتيجيات التجزئة. على الرغم من كونه تومي الثقيلة، فإنه يستحق التقاط.

وبمجرد استيعاب المفاهيم الأساسية، من الضروري البدء في وضع استراتيجية تجارية. ويعرف هذا عادة باسم مكون نموذج ألفا لنظام التداول. استراتيجيات واضحة للعثور على هذه الأيام، ولكن القيمة الحقيقية تأتي في تحديد المعلمات التداول الخاصة بك عن طريق البحث واسعة النطاق و باكتستينغ. وتناقش الكتب التالية أنواعا معينة من أنظمة التداول والتنفيذ وكيفية تنفيذها:

4) التداول حسابي من قبل إرنست تشان - هذا هو الكتاب الثاني من قبل الدكتور تشان. في الكتاب الأول انه استحى الزخم، يعني ارتداد وبعض استراتيجيات عالية التردد. يناقش هذا الكتاب هذه الاستراتيجيات بعمق ويقدم تفاصيل مهمة للتنفيذ، وإن كان ذلك مع تعقيدات رياضية أكثر مما كان عليه في الأول (مثل مرشحات كالمان، ستاتيوناريتي / كوينغغراتيون، كادف وغيرها). الاستراتيجيات، مرة أخرى، والاستخدام المكثف ل ماتلاب ولكن يمكن تعديلها بسهولة رمز ل C ++، بيثون / الباندا أو R لأولئك الذين لديهم خبرة البرمجة. كما يوفر التحديثات على أحدث سلوك السوق، كما كتب أول كتاب بضع سنوات إلى الوراء. 5) التداول والتبادلات من قبل لاري هاريس - يركز هذا الكتاب على المجهرية السوق، والتي أشعر شخصيا هي منطقة أساسية للتعرف عليها، حتى في المراحل الأولى من التداول الكمي. السوق المجهرية هو "العلم" لكيفية تفاعل المشاركين في السوق والديناميات التي تحدث في كتاب النظام. ويرتبط ارتباطا وثيقا بكيفية عمل التبادلات وما يحدث فعلا عند وضع التجارة. هذا الكتاب هو أقل عن استراتيجيات التداول على هذا النحو، ولكن أكثر عن الأشياء لتكون على بينة من عند تصميم أنظمة التنفيذ. العديد من المهنيين في مجال التمويل الكم يعتبر هذا ككتاب ممتاز وأنا أيضا أوصي به للغاية.

في هذه المرحلة، كمتاجر التجزئة، سوف تكون في مكان جيد للبدء في البحث عن المكونات الأخرى لنظام التداول مثل آلية التنفيذ (وعلاقتها العميقة مع تكاليف المعاملات)، فضلا عن المخاطر وإدارة المحافظ. وسوف أضع الكتب لهذه المواضيع في مقالات لاحقة.

مجرد بدء مع التداول الكمي؟

3 أسباب الاشتراك في قائمة البريد الإلكتروني كوانتستارت:

1. دروس التداول الكمي.

سوف تحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى دورة مجانية 10-البريد الإلكتروني معبأة مع تلميحات ونصائح لمساعدتك على البدء في التداول الكمي!

2. جميع أحدث المحتوى.

كل أسبوع سوف نرسل لك التفاف جميع الأنشطة على كوانتستارت لذلك عليك أن لا يفوتون وظيفة مرة أخرى.

ريال مدريد، وقابلة للتنفيذ نصائح التداول الكمي مع أي هراء.

تجارة خوارزمية 101.

التداول الخوارزمي هنا للبقاء. مشاهدة نبك، وانظر الكلمة فارغة من بورصة نيويورك المجيدة مرة واحدة.

لا تزال المليارات من الأسهم تتداول على الأرض كل يوم، ولكن غالبية أوامر الشراء والبيع تتم عن طريق أجهزة الكمبيوتر. لقد ولت أيام المتخصص، صانع السوق أو الطابق التاجر & # 8230؛

دعونا نكتشف ما يمكن أن تفعله الخوارزميات التجارية، وكيف يمكنك أن تصبح تاجر ألغو أو مطور.

ما هو التداول الخوارزمي؟

التداول الخوارزمي هو عملية تستخدم أجهزة الكمبيوتر، لوضع الصفقات تماما. الفائدة الرئيسية هي الكمبيوتر والخوارزمية، أبدا يكسر القواعد الخاصة بك.

وغالبا ما تسمى هذه الطريقة تداول ألغو. وتشمل الاختلافات الأخرى التداول الآلي، وتداول الصندوق الأسود. تجارة عالية التردد أو "هفت" هو شكل متخصص من التداول الخوارزمي. لإعطائك صورة كاملة، يجب أن نذكر أيضا التداول مربع رمادي.

مربع أسود يسمح للكمبيوتر لجعل 100٪ من القرارات. مربع رمادي يسمح للقرارات التقديرية من قبل التاجر.

تجارة ألغو رائعة وغامضة، ولكن ببساطة يعني الأفكار التجارية الخاصة بك، يتم تنفيذها لا تشوبه شائبة. الكمبيوتر يفعل كل عمل، بعد إدخال المعايير الخاصة بك.

لاحظت قلت "الأماكن تتداول تماما"، و "نفذت لا تشوبه شائبة". عندما نطور خوارزمية للتداول، وهدفنا هو كتابة البرنامج، الذي يتبع استراتيجيتنا، 100٪ من الوقت.

الغو، هو مجموعة من المعايير المحددة، أن:

1: يجد الصفقات التي تتطابق مع الحافة لدينا.

2: يحدد معايير الدخول المعرفة مسبقا.

3: وضع دخول التجارة.

4: تحليلات وتتبع حركة الأسعار والعطاءات والعروض والمعاملات.

5: يحدد معايير الخروج المحددة مسبقا.

6: يضع أوامر الخروج لاستكمال التجارة.

الخطوة رقم 1 أمر بالغ الأهمية للعملية. حافة محددة جيدا، ويحدد الفرصة. اليوم أجهزة الكمبيوتر القوية تسمح التجار مثلنا، على الفور والفرص التجارية، في السابق فقط المتاحة للمؤسسات المال الكبير.

وهناك استراتيجية بسيطة ألغو يشبه هذا.

أ) شراء عقد واحد (أو 100 سهم، إذا تداول الأسهم) عندما آخر سعر، يتداول فوق اليوم السابق & # 8217 الصورة.

ب) بيع الموقف الجديد، في أي وقت السعر لديه انخفاض 0.3.

هذه الخوارزمية نقية. لا توجد تصفيات لضبط حافة. يمكن أن تكون التصفيات:

* يجب أن يكون السعر الأخير أعلى من السعر اليوم & # 8217؛ s.

* يجب أن يكون السعر الأخير أعلى من اليوم السابق & # 8217؛ s، لمدة 30 دقيقة على الأقل.

* يجب أن يكون السعر الأخير أعلى من السعر المفتوح، في اليوم الأول من الشهر.

* يجب أن يكون إتف سبي صافي إيجابي لهذا اليوم.

تطوير حافة، وتحويلها إلى رمز البرمجة، حيث يتم الحصول على المال في التداول حسابي. تصفيات قوة العمل السعر وحجم، لتتكشف وفقا لخطة لدينا، أو أننا لا تدخل تجارة جديدة.

تطوير استراتيجية خوارزمية، ينمو أسرع من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في أوائل 1980 & # 8217؛ ق. ويقدر اليوم أن ما يصل إلى 70٪ من جميع الصفقات في أسواق الأسهم الأمريكية يتم تنفيذها من قبل أجهزة الكمبيوتر .. لم يكن هناك وقت أفضل لتصبح تاجر ألغو أو المطور.

لوضع النمو في المنظور، بحث غوغل على & # 8220؛ ألغو ترادينغ & # 8221؛ يعود 1.2 مليون النتائج. بحث باستخدام مؤشرات غوغل، للكلمة & # 8220؛ ألغو & # 8221؛ و & # 8220؛ هفت & # 8221؛ أكثر من الضعف في السنوات الخمس الماضية.

كيفية وضع استراتيجية خوارزمية مربحة.

الحافة الفوز الحافة، يعني أنك قد حددت لحظة في السعر والحجم والوقت، وهذا يحدث في كثير من الأحيان.

فترة التداول لهذا هو توقع التجارة.

كنت تبحث عن سبب لتخصيص رأس المال، لأنك تعتقد أن الربح المحتمل، يستحق المخاطر المحتملة. استراتيجيات التداول الخوارزمية والبرامج، ومسح جميع البيانات المتاحة، وتنفيذ الصفقات عندما حافة الخاص بك هو صالح.

تحديد الحافة بسيط نوعا ما. اختيار أفضل التصفيات التي تتناسب مع أهدافك والموارد ورأس المال هو حيث يصبح ألغو الخاص.

هناك أساسا ثلاث أفضل الممارسات للتحقق من صحة استراتيجية الغو الخاص بك: اختبار الظهر | محاكاة التداول | التداول المباشر.

ألغو ترادينغ التنمية: كيفية التحقق من الحافة الخاصة بك.

الاختبار الخلفي استراتيجية ألغو ينطوي على محاكاة أداء استراتيجية التداول باستخدام البيانات التاريخية. وهذا يعني أنك اختبار استراتيجية، وذلك باستخدام حركة السعر التي حدثت بالفعل. هذا الشكل من التحقق من الصحة، يتيح لك فرصة لتقدير فعالية الحافة الخاصة بك.

العودة اختبار الغو الخاص بك هو نقطة الانطلاق.

لا ينبغي أن تستخدم التحقق النهائي، ولكن يعمل بشكل جيد لتحديد ما إذا كانت حافة الخاص بك يستحق المتابعة. واحد التحذير للنظر مع الاختبار الخلفي، ومن ثم تحليل النتائج الخاصة بك، هو فخ التحسين.

من المغري أن يتم تعديل الغو الخاص بك لتتناسب مع البيانات السابقة، لذلك يولد نتائج مثيرة للإعجاب. هذا هو فخ مفرغ من الكمال. مرة واحدة لديك التحقق الأولي، والانتقال إلى التداول محاكاة.

محاكاة التداول، يتتبع استراتيجية ألغو ضد بيانات السوق الحية. يمكنك الحصول على النتائج وردود الفعل دون الاستفادة من معرفة نتائج العمل السعر. في جوهرها، لا يمكنك اختيار اليوم المثالي للتحقق من صحة الحافة الخاصة بك.

ومن الواضح أن هذه العملية أبطأ، لأنه يمكنك اختبار يوم واحد فقط في كل مرة. الفائدة هي أنك لا يمكن أن تجعل القرص في وقت متأخر. يمكنك السماح لاستراتيجية الغو الخاص بك تشغيل يوم كامل ثم مراجعة البيانات عن أي تغييرات ممكنة.

التداول المباشر للتحقق من صحة استراتيجية الغو الخاص بك هو إلى حد بعيد الطريقة الأكثر فعالية للتحقق من صحة حقيقية. يمكنك الحصول على ردود الفعل التي تظهر عمليات الإعدام الفعلية، وكيف أداء برنامج التداول الخاص بك في ظل اثنين من ظروف السوق الحرجة من السيولة والتقلب.

خوارزمية اختبار تطبيقها على السيولة والتقلب.

في حين قيمة، والاختبار الخلفي والمحاكاة التداول توفير التغذية المرتدة عن الصفقات التي تحدث أبدا. وهذا يمكن أن يعطي أملا كاذبا.

لأن الاختبار الخلفي والمحاكاة التداول أبدا إضافة أو إزالة الأسهم من السوق، وسوف حقا لا تعرف أبدا الأداء حتى محاولة الصفقات التي تتفاعل مع الأسهم المتاحة في السوق.

تحدد السيولة السهولة التي يمكنك من خلالها تنفيذ الصفقة، لأن هناك أسهم مقتبسة في العطاء أو الطلب، وحسابك، ومعاملة. سترى هذا يحدث على & # 8220؛ الشريط. & # 8221؛

عندما تقوم بتطوير واختبار إستراتيجيتك الخوارزمية، يجب عليك تحديد حجم العقد (أو حجم السهم) الذي تخطط للتجارة، والسهولة التي يمكنك من خلالها تنفيذ هذه التجارة بشكل معقول.

كلما كانت السيولة أقل، ستحتاج إستراتيجية التداول الخاصة بك إلى النظر في & # 8220؛ الانزلاق & # 8221؛ في الأداء.

الانزلاق يعني أنك تتوقع عدم الحصول على الكمال ملء السعر الذي تلقيته أثناء الاختبار الخلفي أو محاكاة التداول. أوامر كبيرة، دون سيولة، يمكن أن يكون كارثة الانزلاق.

يمثل التقلب، مدى السرعة وإلى أي مدى، والتحركات الأمنية، في غضون فترة معينة من الزمن. في لغة التداول، وكثير من الذين يستخدمون التحليل الفني تحديد التقلب، وذلك باستخدام مؤشر متوسط ​​المدى الحقيقي. أو & # 8220؛ أتر & # 8221؛

يحدد أتر إلى أي مدى يتداول الأمن من مرتفع إلى منخفض خلال فترة زمنية محددة. فمثلا؛ أتر من بوا، بنك أوف أميركا هو .58 على مدى 14 يوما الماضية. و أتر ل أمزن، والأمازون هو 27.52 $.

وهذا يعني إذا كنت تتاجر أمزن، وأرجوحة هي أوسع بكثير وحجم المشاركة يجب أن تتطابق مع تحمل المخاطر الخاصة بك.

وينطبق الشيء نفسه على العقود الآجلة. تداول S & # 038؛ P 500 يختلف كثيرا عن تداول اليورو دولار. السيولة والتقلبات هي العناصر الرئيسية التي يجب مراعاتها عند التحقق من صحة الغو الخاص بك.

استراتيجيات التداول الخوارزمية.

هناك حرفيا الآلاف من استراتيجيات التداول الحسابية المحتملة، وهنا عدد قليل من الأكثر شيوعا للقفز تبدأ رحلتك:

الاتجاه التالي ألغوس: يتم تحديد حافة الخاص بك عن طريق تحديد اتجاه واضح لتدفق النظام. يمكن أن تكون هذه الحافة على مدى أشهر، أو على مدى دقائق. مفتاح النجاح مع هذه الاستراتيجية هو تحديد الإطار الزمني للعمل.

والهدف هو اختيار الجانب، ثم اختيار بقعة للدخول. كلما كان الإطار الزمني أقصر، كلما كنت تتداول بشكل متكرر لأن الاتجاه سيتغير بشكل أسرع وستتلقى المزيد من الإشارات.

الزخم القائم على استراتيجيات ألغو: الزخم الزخم يبحثون عن العقود الآجلة للتحرك بسرعة في اتجاه واحد على حجم عال.

هذه الحافة تسعى للدخول بسرعة على وقفة، وركوب الزخم، ومن ثم الخروج على وقفة المقبل. هذا ألغو لا ركوب الفائزين كبيرة. الجانب زائد هو أنه لا ينبغي أن يكون الخاسرين كبير إما. تعتبر استراتيجيات الزخم في اتجاه تدفق النظام، عموما التجارة الذكية.

عكس استراتيجيات ألغو: تحدد هذه الاستراتيجية عادة نقطة تشبع في الزخم، و & # 8220؛ يتلاشى & # 8221؛ هذه الخطوة، بدلا من التداول مع الزخم. التداول المضاد للاتجاه هو شكل متخصص لتخصيص رأس المال وليس للقلب الخافت.

هذا البيان الأخير صحيح خصوصا بسبب خوارزميات! كان هناك فترة في الوقت المناسب، عندما كان العمل السعر لطيف السوائل ذهابا وإيابا إيقاع. إذا كنت في تجارة خاسرة، كانت هناك فرصة جيدة يمكنك، & # 8220؛ التداول من موقف خاسر. & # 8221؛

الغوس لديها تغييرات بشكل كبير. أما اليوم فإن العالم المدعوم سيشهد العديد من البرامج الخوارزمية التي تؤدي في نفس الوقت، وينفجر السعر أو ينفجر في اتجاه واحد. ترك أي إرجاع ل نوفيت الاتجاه المعاكس.

ريفيرزيون تو ذي مين ألغو ستراتيجيس: تخيل شريط مطاطي يتوسع عادة إلى & # 8220؛ 10. & # 8221؛ عندما يحصل ذلك بعيدا، فإنه يسحب، أو يعود إلى ذلك و # 8217؛ s المسافة العادية. هذا هو العودة إلى متوسط ​​التداول ألغو. تشوه ألكو البيانات والأوامر عندما يزداد العقد الآجل إلى ما هو أبعد من ذلك.

الهدف من هذه التجارة، هو وقت الدخول، في نقطة سعرية متطرفة، توقع عكسي مربحة.

سلخ فروة الرأس استراتيجيات ألغو: أسواق معينة، وفرص لتتبع المشترين والبائعين الكبار. الاستراتيجية هنا، هو & # 8220؛ التقاط انتشار. & # 8221؛ وهذا يعني شراء على العطاء، ومن ثم بيع على العرض، للحصول على ربح من عدد قليل من القراد.

وكانت هذه الاستراتيجية ألغو الخبز والزبد لكثير من التجار اليوم / التجار الكلمة على مر السنين. تشديد ينتشر وأسرع أجهزة الكمبيوتر، جعلت هذا تحديا للتاجر اليدوي. يغلق باب واحد ويفتح باب واحد، وقد فتحت الفرص سلخ فروة الرأس لمطوري ألغو الذكية والتجار.

هفت | تجارة عالية التردد ألغوس: هذا هو ألغو الذي يحصل على جميع الدعاية. آلة المال المتصورة للمعالجات الكمية المتميزة. برامج هفت تنفذ ضمن الثانية الثانية وتتطلب ما يعرف باسم & # 8220؛ شارك في الموقع & # 8221؛ خوادم بالقرب من الصرف.

سرعة التنفيذ أمر حاسم للنجاح.

صناعة الاتساع المستمر للتجارة المحوسبة، هو المشهد المتغير الذي يبدو أن ليس لها حدود، حفظ الخيال، وسرعة الحوسبة.

وخلاصة القول، هناك مليون طريقة لوصف التداول الخوارزمي، ويمكن أن تظهر تخويف، ولكن & # 8220؛ الرجل الصغير & # 8221؛ يمكن ويجب، تسعى إلى المنافسة. الوصول إلى المبرمجين، والاستشاريين، والوصول عالي السرعة وأجهزة الكمبيوتر الخادم قوية، هي في متناول يديك.

لجميع المتداول التاجر لغة، وهذا هو ببساطة التداول الآلي. انها & # 8217؛ ق مجرد مسألة الإطار الزمني الخاص بك.

لغة البرمجة المرئية ل ألغو ترادينغ.

انقر على الصورة لتوسيع عرض كامل.

لغة البرمجة المرئية، تسمح العقود الآجلة والخيارات التجار لتصميم وإنشاء ونشر الآلي خوارزميات التداول عالية التردد دون الحاجة إلى كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

مع واجهة سهلة الاستخدام، السحب والإفلات، وتطبيق المستخدمين لبنات بناء لبناء تصاميم تشبه الدائرة على شاشات الكمبيوتر الخاصة بهم.

اللغة والبرنامج، ويوفر المرونة لتصميم الاستراتيجية الخاصة بك، وفرصة لدراسة وتنفيذ استراتيجيات مسبقة الصنع.

لغة البرمجة المرئية المفضلة لأستاذة ألغو الاستشاريين والشركاء المعتمدين هي ألغو ديسين لاب من قبل ت.

عندما يتم نشر استراتيجية "أدل" إلى خادم التجارة، يتم تجميع الاستراتيجية وتشغيلها كما لو كان برنامج كمبيوتر تقليدي. أدل يجعل تصميم خوارزمية في متناول أي شخص، وليس فقط المبرمجين المتقدمة.

يوفر أدل تدابير السلامة (في وقت التصميم وفي وقت التشغيل) التي لا تتوفر في سياق البرمجة التقليدية، وبالتالي تقليل المخاطر والوقت اللازم لتصميم وإنشاء واختبار البرامج مع توفير بيئة تجارية أكثر أمانا.

انقر على الصورة لتوسيع عرض كامل.

ما أخذ مرة واحدة أيام أو أسابيع، والآن يأخذ دقائق.

بالإضافة إلى ذلك، من خلال التعامل مع رمز الكتابة & # 8220؛ وراء الكواليس & # 8221؛ للمستخدم، أدل يخفض المخاطر بالنسبة للتجار والشركات التجارية، والتبادلات & # 8211؛ وخاصة بالنسبة للتداول الآلي عالية التردد.

** أستاذ ألغو ملاحظة: لغة البرمجة البصرية هي محور برنامج شهادة أدل لدينا. شاهد فيديو البدء السريع أدناه لمعرفة المزيد.

ألغو ترادينغ لانغواجيس فور كودرز أند ديفيلوبيرز.

جافا شعبية وسبب وجيه. يتم بناء هذه اللغة المتطورة حول فائدة رئيسية، رمز البرنامج مرة واحدة، ويمكنك دمج بسلاسة عبر منصات.

ميزة أخرى، تأجيج جافا & # 8217؛ s الصعود هو لغة سهلة التنفيذ (المبرمجين) وموثوق بها. ويمكن تصحيحه، مما يضع التركيز على التحقق من وجود أخطاء. لن يتم العثور على المشكلات التي ستظهر حتى وقت التنفيذ عند استخدام لغات أخرى بسرعة باستخدام جافا.

ومن المعروف بيثون، ولغة وجوه المنحى. لغة البرمجة التفاعلية، والمحمولة، مما يجعل من السهل للعمل مع (لالمبرمجين المحترفين).

هيكل البرمجة لها منظمة تنظيما جيدا، مما يعني أن المبرمجين منذ فترة طويلة يمكن أن تتكيف بسرعة، والبدء في إنتاج البرامج مع بايثون.

وعادة ما تستخدم هذه اللغة العامة الغرض في برمجة النظم، وهي شعبية جدا. C ++ هي لغة متقدمة ليست للمبتدئين.

وقد تم تصميمه مع التحيز نحو برمجة النظام وجزءا لا يتجزأ من، نظم محدودة الموارد والكبيرة، مع الأداء والكفاءة ومرونة الاستخدام كما يبرز تصميمه.

QuantStart.

الانضمام إلى كوانتكاديمي بوابة العضوية الخاصة التي تلبي احتياجات التجزئة المتزايد بسرعة المجتمع تاجر الكمي. سوف تجد مجموعة من ذوي الخبرة مثل التفكير من التجار الكميون على استعداد للرد على أسئلة التداول الكمي الأكثر إلحاحا.

تحقق من بلدي يبوك على التداول الكمي حيث أنا يعلمك كيفية بناء مربحة استراتيجيات التداول المنهجي مع أدوات بايثون، من الصفر.

نلقي نظرة على بلدي الكتاب الاليكتروني الجديد على استراتيجيات التداول المتقدمة باستخدام تحليل سلسلة زمنية، والتعلم الآلي والإحصاءات بايزي، مع بيثون و R.

من قبل مايكل هالز مور في 7 يونيو، 2018.

وعادة ما ينظر إلى التداول الخوارزمي كمنطقة معقدة للمبتدئين للحصول على السيطرة عليها. وهو يغطي مجموعة واسعة من التخصصات، مع جوانب معينة تتطلب درجة كبيرة من النضج الرياضي والإحصائي. وبالتالي فإنه يمكن أن يكون بعيدا عن وضع ل أونينياتد. في الواقع، المفاهيم العامة هي واضحة لفهم، في حين يمكن تعلم التفاصيل بطريقة تكرارية ومستمرة.

جمال التداول الخوارزمي هو أنه ليست هناك حاجة لاختبار تلك المعرفة على رأس المال الحقيقي، كما توفر العديد من السمسرة محاكاة السوق واقعية للغاية. وفي حين أن هناك بعض التحذيرات المرتبطة بهذه النظم، فإنها توفر بيئة لتعزيز مستوى عميق من الفهم، مع عدم وجود مخاطر رأس المال على الإطلاق.

السؤال المشترك الذي أتلقى من قراء كوانتستارت هو "كيف أبدأ في التداول الكمي؟". لقد كتبت بالفعل دليل المبتدئين في التداول الكمي، ولكن مادة واحدة لا يمكن أن نأمل في تغطية تنوع هذا الموضوع. وبالتالي قررت أن أوصي المفضلة للمبتدئين التداول الكمي الكتب في هذه المقالة.

المهمة الأولى هي الحصول على نظرة عامة قوية للموضوع. لقد وجدت أنه من الأسهل بكثير لتجنب المناقشات الرياضية الثقيلة حتى يتم تغطية الأساسيات وفهمها. أفضل الكتب التي وجدت لهذا الغرض هي كما يلي:

1) التداول الكمي من قبل ارنست تشان - هذا هو واحد من بلدي الكتب المالية المفضلة. يوفر الدكتور تشان لمحة عامة كبيرة عن عملية إنشاء "التجزئة" نظام التداول الكمي، وذلك باستخدام ماتلاب أو إكسيل. انه يجعل الموضوع ودود للغاية ويعطي الانطباع بأن "يمكن لأي شخص أن يفعل ذلك". على الرغم من أن هناك الكثير من التفاصيل التي يتم تخطي أكثر (أساسا للإيجاز)، والكتاب هو مقدمة كبيرة لكيفية عمل التداول حسابي. ويناقش الجيل ألفا ("نموذج التداول")، وإدارة المخاطر، ونظم التنفيذ الآلي واستراتيجيات معينة (وخاصة الزخم ومتوسط ​​العائد). هذا الكتاب هو المكان المناسب للبدء. 2) داخل الصندوق الأسود من قبل ريشي K. نارانغ - في هذا الكتاب يوضح الدكتور نارانغ بالتفصيل كيف يعمل صندوق التحوط الكمي المهنية. هو ضارية في مستثمر والدهاء الذي يدرس ما إذا كان الاستثمار في مثل هذا "الصندوق الأسود". وعلى الرغم من أن هذا التاجر يبدو غير ذي صلة بتاجر التجزئة، فإن الكتاب يحتوي بالفعل على ثروة من المعلومات حول كيفية تنفيذ نظام تداول كمي "سليم". على سبيل المثال، يتم توضيح أهمية تكاليف المعاملات وإدارة المخاطر، مع أفكار حول مكان للبحث عن مزيد من المعلومات. العديد من التجار ألغو التجزئة يمكن أن تفعل جيدا لاختيار هذا حتى ونرى كيف 'المهنيين' تنفيذ تجارتهم. 3) تجارة خوارزمية & أمب؛ دما باري جونسون - عبارة "التداول الخوارزمي"، في الصناعة المالية، عادة ما تشير إلى خوارزميات التنفيذ التي تستخدمها البنوك والسماسرة لتنفيذ الصفقات الفعالة. أنا استخدم المصطلح لتغطية ليس فقط تلك الجوانب من التداول، ولكن أيضا التداول الكمي أو المنهجي. هذا الكتاب هو أساسا عن السابق، التي كتبها باري جونسون، وهو مطور البرامج الكمي في بنك الاستثمار. هل هذا يعني أنه لا فائدة لكمية التجزئة؟ على الاطلاق. امتلاك فهم أعمق لكيفية عمل التبادلات و "المجهرية السوق" يمكن أن تساعد بشكل كبير على ربحية استراتيجيات التجزئة. على الرغم من كونه تومي الثقيلة، فإنه يستحق التقاط.

وبمجرد استيعاب المفاهيم الأساسية، من الضروري البدء في وضع استراتيجية تجارية. ويعرف هذا عادة باسم مكون نموذج ألفا لنظام التداول. استراتيجيات واضحة للعثور على هذه الأيام، ولكن القيمة الحقيقية تأتي في تحديد المعلمات التداول الخاصة بك عن طريق البحث واسعة النطاق و باكتستينغ. وتناقش الكتب التالية أنواعا معينة من أنظمة التداول والتنفيذ وكيفية تنفيذها:

4) التداول حسابي من قبل إرنست تشان - هذا هو الكتاب الثاني من قبل الدكتور تشان. في الكتاب الأول انه استحى الزخم، يعني ارتداد وبعض استراتيجيات عالية التردد. يناقش هذا الكتاب هذه الاستراتيجيات بعمق ويقدم تفاصيل مهمة للتنفيذ، وإن كان ذلك مع تعقيدات رياضية أكثر مما كان عليه في الأول (مثل مرشحات كالمان، ستاتيوناريتي / كوينغغراتيون، كادف وغيرها). الاستراتيجيات، مرة أخرى، والاستخدام المكثف ل ماتلاب ولكن يمكن تعديلها بسهولة رمز ل C ++، بيثون / الباندا أو R لأولئك الذين لديهم خبرة البرمجة. كما يوفر التحديثات على أحدث سلوك السوق، كما كتب أول كتاب بضع سنوات إلى الوراء. 5) التداول والتبادلات من قبل لاري هاريس - يركز هذا الكتاب على المجهرية السوق، والتي أشعر شخصيا هي منطقة أساسية للتعرف عليها، حتى في المراحل الأولى من التداول الكمي. السوق المجهرية هو "العلم" لكيفية تفاعل المشاركين في السوق والديناميات التي تحدث في كتاب النظام. ويرتبط ارتباطا وثيقا بكيفية عمل التبادلات وما يحدث فعلا عند وضع التجارة. هذا الكتاب هو أقل عن استراتيجيات التداول على هذا النحو، ولكن أكثر عن الأشياء لتكون على بينة من عند تصميم أنظمة التنفيذ. العديد من المهنيين في مجال التمويل الكم يعتبر هذا ككتاب ممتاز وأنا أيضا أوصي به للغاية.

في هذه المرحلة، كمتاجر التجزئة، سوف تكون في مكان جيد للبدء في البحث عن المكونات الأخرى لنظام التداول مثل آلية التنفيذ (وعلاقتها العميقة مع تكاليف المعاملات)، فضلا عن المخاطر وإدارة المحافظ. وسوف أضع الكتب لهذه المواضيع في مقالات لاحقة.

مجرد بدء مع التداول الكمي؟

3 أسباب الاشتراك في قائمة البريد الإلكتروني كوانتستارت:

1. دروس التداول الكمي.

سوف تحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى دورة مجانية 10-البريد الإلكتروني معبأة مع تلميحات ونصائح لمساعدتك على البدء في التداول الكمي!

2. جميع أحدث المحتوى.

كل أسبوع سوف نرسل لك التفاف جميع الأنشطة على كوانتستارت لذلك عليك أن لا يفوتون وظيفة مرة أخرى.

ريال مدريد، وقابلة للتنفيذ نصائح التداول الكمي مع أي هراء.